6.

Fungsi Peubah Acak

Untuk menemukan peluang distribusi peubah acak terdapat 3 metode yang dapat digunakan untuk menemukan distribusi dari fungsi tertentu, namun salah satu metode biasanyamenyebabkan derivasi sederhana dari yang lain. Metode yang bekerja terbaik bervariasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Berikut 3 metode tersebut : 1. Metode Fungsi distribusi Metode fungsi distribusi diilustrasikan dengan contoh variabel tunggal sederhana sebagai berikut. Apabila Y mempunyai fungsi kepadatan f(y) dan U adalah fungsi dari Y, maka kita akan dapat menentukan : FU(u) = P( U u) , secara langsung dengan mengitegrasikan f(y) atas daerah U u

untuk mendapatkan fungsi kepadatan U maka kita mendeferensialkan FU(u)

Langkah-langkah menemukan PDF metode fungsi distribusi adalah :

a. Setiap titik pada Y berkorespondensi satu-satu ke U. Tentukan ruang sampel u. b. Hitung P(U,u) atau fungsi distribusi dengan mengintegralkan F(y) pada area yang sudah dibatasi. c. PDF diperoleh dengan menurunkan Fu(u) sehingga : fu(u0 = dfu(u)/du

Contoh : Diberikan
f (x) = { ( )

Tentukan kepadatan peluang dari Y =

( ) ( (

( )

kemudian turunkan G(y) untuk mendapatkan kepadatan peluang g(y) ( ) ( ( )

2. Metode Transformasi

Metode transformasi untuk menentukan distribusi probabilitas dari fungsi variabel random merupakan cara langsung dari metode fungsi distribusi. Metode transformasi merupakan metode yang sederhana untuk menentukan fungsi kepadatan U = h(y) bila h(y) adalah fungsi naik atau fungsi turun. Misalkan h(y) fungsi naik untuk y dan U = h(Y) dengan Y mempunyai fungsi densitas fy(y). Dalam grafik diatas himpunan titik-titik y sedemikian hingga h(y) persis sama dengan himpunan titik-titik y sedemikian hingga y P(U u) = P(Y y) dengan y = h-1(u) atau u akan

h-1(u). Oleh karena itu

FU(u) = FY(y) dengan y = h-1(u)

bila kedua ruas dideferensialkan terhadap u maka f(u) = dFU(u)/du = dFY(y)/dy = fY(y) dy/du dengan y = h-1(y) (catatan : dy/du = 1/(du/dy))

langkah-langkah metode transformasi : misalkan U fungsi monoton naik atau monoton turun dari variabel acak Y, dengan U=h(y)

1. Tentukan fungsi invers dari Y = h-1(U). 2. Hitung dy/du. 3. Tentukan f(u) dengan fU(u) = fY(y) |dy/du| dengan y = h-1(u).

Contoh : { Tentukan fungsi kepadatan dari ( )

Perhatikan, fx(x) adalah positif untuk semua x sedemikian hingga

. Fungsi

meningkat untuk semua X. Kemuadian kita dapat menemukan fungsi invers sebagai berikut : Kemudian kita dapat menentukan turunan dari ( kemudian kepadatan dari y adalah ( ) ( )( ( ) )| | [ ( )] | | ( ) terhadap y )

Untuk semua nilai-nilai lain dari y, g (y) = 0. Menyederhanakan kepadatan dan batas-batas, sehingga diperoleh

( )

( )

3. Metode Fungsi Pembangkit Momen

Teorema 6.1 Misalkan variabel random X dan Y masing-masing mempunyai fungsi pembangkit momen mX(t) dan mY(t). Jika mX(t) = mY(t) untuk semua harga t maka X dan Y mempunyai distribusi probabilitas yang sama.

Teorema 6.2

Diketahui Y1,Y2,....,Yn adalah variabel random independen dengan fungsi pembangkit momen masing-masing mY1(t),mY2(t),..,mYn(t). Jika U = Y1 + Y2 + ... + Yn Maka mU(t) = mY1(t) mY2(t) ..... mYn(t) .

Teorema 6.3

Diketahui Y1,Y2, ..... ,Yn variabel random independen yang masing-masing berdistribusi dengan E(Yi) = U= dengan a1, a2, ... ,an konstanta maka U berdistribusi normal dengan mean [ ] dan variansi [ ] dan Var(Y) = dengan i=1,2,...,n. Bila didefinisikan U sebagai

Teorema 6.4 Diketahui Y1,Y2, . ,Yn variabel random independen yang masing-masing berdistribusi normal dengan ( ) Jika Maka mempunyai distribusi dengan derajat bebas n. ( ) dengan i= 1,2,...,n.