KESEHATAN PERBANKAN

 Perbankan harus selalu dinilai

kesehatannya
 Ukuran Penilaian kesehatan bank
telah ditentukan oleh BI
 Permodalan bagi bank berfungsi
sebagai penyangga thd
kemungkinan terjadi kerugian
 Modal juga berfungsi menjaga
kepercayaan aktivitas perbankan

REGULATORY CAPITAL
a. Mrpkn tugas BI memberikan
aturan mengenai modal
b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)
 Sistem Penilaian Kesehatan
Bank di Indonesia
 Dasar Hukum
1. Surat Keputusan Direksi BI No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei
1993
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.26/6BPPP tanggal 29 Mei 1993
Sistem Penilaiannya:
1. Tingkat kesehatan Bank
digolongkan dlm 4 kategori, yaitu:
Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat,
dan Tidak Sehat
2. Sistem pemberian kredit nilai
tingkat kesehatan bank didasarkan
pada ”reward system” dgn nilai
kredit dari 0 sampai dengan 100.
3. Dst..
 Sistem Penilaian Kesehatan
Bank di Indonesia
Sistem Penilaiannya:
3. Penggolongan nilai kesehatan bank berdasarkan nilai
kredit sebagai berikut:
Nilai Kredit PREDIKAT
81 - < 100 Sehat
66 - < 81 Cukup Sehat
51 - < 66 Kurang Sehat
0 - < 51 Tidak Sehat
4. Pada tahap pertama penilaian tingkat kesehatan bank
dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan 2 aspek
sebagai mana diuraikan di bawah ini:
a) Aspek pertama …
 Sistem Penilaian Kesehatan
Bank di Indonesia
Sistem Penilaiannya:
4. Pada tahap pertama penilaian tingkat kesehatan bank
dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan 2 aspek
sebagai mana diuraikan di bawah ini:
a) Aspek pertama mencerminkan keadaan keuangan,
kualitas aset, dan manajemen bank yang meliputi lima
faktor penilaian yang dikenal dengan CAMEL, yaitu:
Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity.
b) Aspek kedua mencerminkan pelaksanaan ketentuan
yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan
bank
5. Tahap kedua penilaian tingkat kesehatan bank dengan
menggunakan judgement
RASIO KECUKUPAN MODAL /
CAR
 Bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap
kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan
 Rasio regulatory yang sudah dikenal adalah rasio minimum
sebesar 8%
 Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari
aset yang dimiliki

DEFINISI REGULATORY CAPITAL

Definisi umum dari regulatory capital dibuat pada tahun
1988 dalam Basel I—pendekatan umum pertama untuk
kecukupan modal. Definisi ini tetap sama hingga saat ini
dan diterapkan dalam Basel II. Definisi tersebut
menyatakan bahwa modal regulatory terdiri dari 3 tingkatan
(atau tier) modal yaitu :
1. Modal Inti
2. Modal Pelengkap
3. Modal Pelengkap Tambahan
RASIO MODAL MINIMUM
Persyaratan minimum regulatory capital dibentuk berdasarkan 2
komponen:
1. Definisi dari regulatory capital—daftar dari elemen yang
termasuk modal untuk tujuan regulatory capital dan kondisi-kondisi
dari yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen tersebut agar dapat
diperhitungkan sebagai modal.

2. Bobot risiko dari aset—yaitu, semua eksposur setelah

dikonversi menjadi aset dan telah mendapatkan bobot risiko dari
pengawas berdasarkan tingkat risikonya.
Evolusi Basel II (Basel Capital Accord)
Framework kecukupan permodalan yang baru—Basel II—lebih
fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif
terhadap risiko dan insentif bagi penerapan manajemen risiko yang
lebih baik.

Framework tersebut disusun dalam tiga pilar yaitu:

 Pilar 1 yang terkait dengan persyaratan modal minimum yang harus disediakan
oleh masing-masing bank untuk mengcover eksposur kredit, pasar dan
operasional.
 Pilar 2 khusus terkait dengan proses review dalam rangka pengawasan yang
bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank mencukupi untuk
mengcover risiko bank secara keseluruhan.
 Pilar 3 terkait dengan disiplin pasar dan rincian mengenai batas minimum untuk
pengungkapan kepada publik.
Basel II (Basel Capital Accord)
Dalam Basel II, bank harus menjaga sekurang -kurangnya delapan
persen dari modalnya terhadap aset tertimbang menurut risiko. Dalam
konteks ini, modal dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

 Modal Tier 1 yang merupakan modal dasar yaitu saham ditambah saham
utama nonkumulatif ditambah cadangan-cadangan dikurangi goodwill.
 Modal Tier 2 terdiri dari nilai revaluasi aset dan cadangan umum maupun
instrumen modal hybrid dan hutang subordinasi.
 Modal Tier 3, ditambahkan dalam Amandemen Capital Accord tahun 1996
tetapi hanya digunakan untuk memenuhi proporsi persyaratan modal bank
untuk risiko pasar. Kategori tersebut terdiri dari instrumen hutang
subordinasi jangka pendek dengan karakteristik khusus.

Modal dasar harus memenuhi sekurang-kurangnya 50 persen dari

permodalan bank. Diikuti dengan modal Tier 2 yang tidak boleh melebihi
50 persen dari permodalan.
Perhitungan Kebutuhan Modal
Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diperkenalkan dalam Basel
II maka ketentuan permodalan minimum bank sebesar 8% mengalami
modifikasi menjadi sebagai berikut:

Sebagai contoh, suatu bank memiliki jumlah ATMR sebesar USD10 miliar,
beban modal untuk risiko pasar sebesar USD300 juta dan beban modal
untuk risiko operasional sebesar USD100 juta. Kebutuhan modal minimum
untuk bank tersebut adalah:

= USD 10 miliar + 12,5 x (USD300 juta + USD100 juta) x 8% = USD1,2 miliar

Hal ini berarti bank tersebut harus menyediakan modal sekurang-kuranganya
USD1,2 miliar.
PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL

"Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat

yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan
mendorong pembangunan ekonomi nasional yang
berkesinambungan"

Cara pencapaiannya melalui:

1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor
baru;
2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai
persyaratan modal minimum baru;
3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal;
4. Penerbitan subordinated loan