P. 1
Rasio Kecukupan Modal Bank

Rasio Kecukupan Modal Bank

|Views: 1,684|Likes:
Published by Ahmad Idris

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ahmad Idris on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

KESEHATAN PERBANKAN

   

Perbankan harus selalu dinilai kesehatannya Ukuran Penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh BI Permodalan bagi bank berfungsi sebagai penyangga thd kemungkinan terjadi kerugian Modal juga berfungsi menjaga kepercayaan aktivitas perbankan

REGULATORY CAPITAL a. Mrpkn tugas BI memberikan aturan mengenai modal b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sistem Penilaian Kesehatan Bank di Indonesia
€

Dasar Hukum
1. 2.

Surat Keputusan Direksi BI No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 Surat Edaran Bank Indonesia No.26/6BPPP tanggal 29 Mei 1993

Sistem Penilaiannya: 1. Tingkat kesehatan Bank digolongkan dlm 4 kategori, yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat 2. Sistem pemberian kredit nilai tingkat kesehatan bank didasarkan pada ´reward system´ dgn nilai kredit dari 0 sampai dengan 100. 3. Dst..

Sistem Penilaian Kesehatan Bank di Indonesia
Sistem Penilaiannya: 3. Penggolongan nilai kesehatan bank berdasarkan nilai kredit sebagai berikut: Nilai Kredit PREDIKAT 81 - < 100 Sehat 66 - < 81 Cukup Sehat 51 - < 66 Kurang Sehat 0 - < 51 Tidak Sehat 4. Pada tahap pertama penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan 2 aspek sebagai mana diuraikan di bawah ini: a) Aspek pertama «

Sistem Penilaian Kesehatan Bank di Indonesia
Sistem Penilaiannya: 4. Pada tahap pertama penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan 2 aspek sebagai mana diuraikan di bawah ini: a) Aspek pertama mencerminkan keadaan keuangan, kualitas aset, dan manajemen bank yang meliputi lima faktor penilaian yang dikenal dengan CAMEL, yaitu: Capital, Asset, Management, Earning, and Liquidity. b) Aspek kedua mencerminkan pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank 5. Tahap kedua penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan judgement

RASIO KECUKUPAN MODAL / CAR
Bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukan  Rasio regulatory yang sudah dikenal adalah rasio minimum sebesar 8%  Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset yang dimiliki 

DEFINISI REGULATORY CAPITAL

Definisi umum dari regulatory capital dibuat pada tahun 1988 dalam Basel I²pendekatan umum pertama untuk kecukupan modal. Definisi ini tetap sama hingga saat ini dan diterapkan dalam Basel II. Definisi tersebut menyatakan bahwa modal regulatory terdiri dari 3 tingkatan (atau tier) modal yaitu : 1. Modal Inti 2. Modal Pelengkap 3. Modal Pelengkap Tambahan

RASIO MODAL MINIMUM
Persyaratan minimum regulatory capital dibentuk berdasarkan 2 komponen: 1. Definisi dari regulatory capital²daftar dari elemen yang termasuk modal untuk tujuan regulatory capital dan kondisikondisi dari yang harus dipenuhi oleh elemen-elemen tersebut agar dapat diperhitungkan sebagai modal. 2. Bobot risiko dari aset²yaitu, semua eksposur setelah dikonversi menjadi aset dan telah mendapatkan bobot risiko dari pengawas berdasarkan tingkat risikonya.

Evolusi Basel II (Basel Capital Accord)
Framework kecukupan permodalan yang baru²Basel II²lebih fleksibel dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif terhadap risiko dan insentif bagi penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
Framework tersebut disusun dalam tiga pilar yaitu: € Pilar 1 yang terkait dengan persyaratan modal minimum yang harus disediakan oleh masing-masing bank untuk mengcover eksposur kredit, pasar dan operasional. € Pilar 2 khusus terkait dengan proses review dalam rangka pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank mencukupi untuk mengcover risiko bank secara keseluruhan. € Pilar 3 terkait dengan disiplin pasar dan rincian mengenai batas minimum untuk pengungkapan kepada publik.

Basel II (Basel Capital Accord)
Dalam Basel II, bank harus menjaga sekurang -kurangnya delapan persen dari modalnya terhadap aset tertimbang menurut risiko. Dalam konteks ini, modal dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:
Modal Tier 1 yang merupakan modal dasar yaitu saham ditambah saham utama nonkumulatif ditambah cadangan-cadangan dikurangi goodwill.  Modal Tier 2 terdiri dari nilai revaluasi aset dan cadangan umum maupun instrumen modal hybrid dan hutang subordinasi.  Modal Tier 3, ditambahkan dalam Amandemen Capital Accord tahun 1996 tetapi hanya digunakan untuk memenuhi proporsi persyaratan modal bank untuk risiko pasar. Kategori tersebut terdiri dari instrumen hutang subordinasi jangka pendek dengan karakteristik khusus. 

Modal dasar harus memenuhi sekurang-kurangnya 50 persen dari permodalan bank. Diikuti dengan modal Tier 2 yang tidak boleh melebihi 50 persen dari permodalan.

Perhitungan Kebutuhan Modal
Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diperkenalkan dalam Basel II maka ketentuan permodalan minimum bank sebesar 8% mengalami modifikasi menjadi sebagai berikut:

Sebagai contoh, suatu bank memiliki jumlah ATMR sebesar USD10 miliar, beban modal untuk risiko pasar sebesar USD300 juta dan beban modal untuk risiko operasional sebesar USD100 juta. Kebutuhan modal minimum untuk bank tersebut adalah: = USD 10 miliar + 12,5 x (USD300 juta + USD100 juta) x 8% = USD1,2 miliar Hal ini berarti bank tersebut harus menyediakan modal sekurang-kuranganya USD1,2 miliar.

PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL

"Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan"
Cara pencapaiannya melalui: 1. Penambahan modal baru baik dari shareholder lama maupun investor baru; 2. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru; 3. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal; 4. Penerbitan subordinated loan

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->