BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

3. Tingkat tentang Tarif Asuransi 1. Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni).1993 : 183). Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan.Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali.terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim.untuk orang tertentu. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 . 2. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan. Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu.2002 : 23). B.1993 : 135). Tinjauan tentang Resiko Investasi 1.dan metode CAPM. Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi. semakin tinggi resiko suatu investasi.metode Penyelesaian terhadap aliran kas.BAB II TINJAUAN PUATAKA A. Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim. 2.

Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 . Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager.1993 : 150) D.1993 : 150). Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. 2.1993 : 149) 2.diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim.1993 : 149) C. Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim.

08 0.07 0. 2.09 0. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan.14 0.05 0. Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko.09 0.1993 .09 0.11 0.08 0.09 0.09 0.12 0.029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A.1 0.09 0. sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 .006667 B 0.1 0. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting. RESIKO INVESTASI 1. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim.09 0.06 0. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0.09 0. Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal.09 0. 157) zBAB IV PEMBAHASAN A.11 0. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga.06 0.09 0.

Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. karena mereka berlandaskan teori financial asset. Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri. Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi. Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang. terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM). Sharpe. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko.akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva. Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri). Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . 3. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda.

siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan.At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate. kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang. jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . 4. karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti. Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas. Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM. 8 . Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya.

Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung.B. Kemungkinan 2. 3. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. Policy pihak pemerintah. 1. 2. 3. bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. untuk orang tertentu. 9 . Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. Persaingan ( competision ). TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Tarif asuransi selalu berubah–ubah. perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1. Adanya PP/UU pemerintah. terhadap kerugian tertentu. Harus memperhatikan keadaan kapal. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi. Value judgement 3. dan digunakan untuk masa tertentu pula. Perubahan struktur perekonomian. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. Hazard 2. Jadi. dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. Oleh karena itu.

Harga satuan 2. Digunakan orang tertentu 3.. dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur. Flexible. 3. Kerugian tertentu 4. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya. menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. Equity. 2. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal. Notexcessive. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi. 3. contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3. Cost of explitations. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. yaitu : 1. 10 . 3. yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. Masa tertentu 2. 2. yaitu : 1. 2. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan.520.Dengan singkat. 4.200. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3. Oleh karena itu. Profit. yaitu : 1. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut.200 = 320 menjadi 3. misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. Adequate. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium. dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps..400 1 − 0. yaitu industri.Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%. 5% untuk profit perusahaan. 2.400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya. Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu. nasabah.45 0. Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka. bagi industri. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio. 40% untuk menutupi expense 3.Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III. Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali. RISK MANAGEMEN 11 . Sedangkan jumlah 3.520 dinamakan premi murni ( pure premium ). Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1. 2. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran.55 55 Dari jumlah 6. Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6.

Penjual asuransi (perusahaan asuransi). Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”. yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). 2. Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi. b. misalnya dengan preventioan of lost. maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard).hal sebagai berikut ini: 1. Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut. Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi .Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk). Self insurance. Pembeli asuransi (pemegang polis). c. Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan. 2. apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri). Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost.yaitu: 1. 12 . Dengan majunya perindustian. Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi). Untuk menampung a dan b tersebut. Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. 1. Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal.

Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). 13 . risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). lack of moderen administration. d. b. Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara). terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment). yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. pengalaman.masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan. Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). acceptable. Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 . e.caranya dengan megadakan cadangan. dan capable. Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. c. Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. 3. Keadan ekonomi yang tidak stabil. assume of risk. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. Lack of managerial skill. a. skill dan technical knowhow. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. b. Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. Kurang latihan. 2. d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance).Masalah internal a. b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses). c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. c. 2 .

Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium. Untuk mengukur frekuensi kejadian. The average claim cost. Loss ratio. Tujuan dari claim frecuency adalah : a. digabungkan dengan calendar year premium. statistik dipakai pula untuk menghitung : A). Besarnya claim. termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. The policy year basis 14 . b. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. c. The claim frecuency. yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit. Selain itu. Besarnya exposures. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. b. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1. C). Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ).IV. 2. Besarnya premi. Untuk mengukur tingkat keparahannya. Bilamana diketahui exporuses juga. B). maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim.

premium. Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika. jumlah unit pertanggungan.000 bila terjadi Probabilita X 0. c. 3.000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp.2 = 1000 X 0. jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B. A. Median 15 . Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0.Dipakai untuk asuransi pihak ketiga.1 = 1000.4 = 400 X 0. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3. Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut .3 = 600 X 0. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data.000 : 4 = 4. Dalam metode ini. kerugian.000 18. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang. Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a.500 d. 18. x = ukuran data. Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10.

Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25. 5.2.41.000. 30.01. bahwa probabilita 0. Rp.50 dan 60.000.000. Rp.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 .37 0. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.06 0.000.1. F.000+ 5.000 + 30. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0. 1. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G. Kerugian rata – rata Rp.37 0. Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1.000 / 5 = 9.000 = 45.000 dan Rp.40. Contoh : Bila ada 100 unit rumah.40.3 dan 4. Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp. 1.19 0. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0.40.000 E.000 + 6.30. 6. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp. Dengan binomial tabel.000 + 3. 5.

standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1.rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1.718 . 2. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ). Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2.800. Kerugian natara 200. mr em r! Rata. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut. 17 . H.Jumlah = 1. I. Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. 3. Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas.00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar. Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1.

Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan. Saran . Kesimpulan 1. karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi. B. 3. dan mengelola risiko secara lebih transparan. 2.Saran 18 . untuk orang tertentu. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. mengukur. Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. dan digunakan untuk masa tertentu pula.BAB V PENUTUP A. teknik. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. terhadap kerugian tertentu. Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi. Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. riks management.

Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking. Robert E. Jakarta: LP3ES. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat. 2005.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www. 1991.co. Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. Rubin. 1951 Richard I. New Jersey: Seputar – Indonesia.google. David S. Pengantar Metode Statistik Deskriptif. Statistic for Management. Abbas. 9 Mei 2007 Salim. England Brosur PT. Inc Bab 4.id/index.jasindo.. perlu meng-update materi lewat internet. West Sussex. All right reserved...google. Asuransi dan manajemen resiko.co. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia. Lewin. Larson &Erwin A. kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 .1. Gaumnitz. John Wiley & Sons Ltd. 2.co. 1973. New York: John Wily & Sons. www. Life Insurance Mathematics. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut.. 3. Dalam pembahasan makalah ini. Reproduction in whole or in part without permission in prohibited.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www. Jakarta : PT.

meng-quantify dan mengukur risiko.Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. mengukur. mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang. dan mengelola risiko secara lebih transparan. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional. Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. 20 . teknik. Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II.

pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon). Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Sebagaimana telah didefiniskan di atas. maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah. 2. Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses. kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. 21 . Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management . Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. teknik ataupun teknologi. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses.langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko. identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.Bagaimanapun. dibangun. 3. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. baik secara individual maupun portofolio.

Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun. February 2000. Khusus untuk industri perbankan. Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. yaitu : 1. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 . Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1. 2. salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu.Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Contoh.risiko yang tidak diharapkan. sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi.

Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara. 2. 4. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. politik dari negara asal counterparty (debitur). baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. 5. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments. dll. Akseptasi. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . foreign exchange. atau komoditas.Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. sosial. 3. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. Securities Investment.

7. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. baik secara individual maupun portofolio. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko. Dimensi Risiko 24 . Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. A. 8. 6.mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets.

B. Kualitas (quality) risiko. Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang. sedang. ii. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit. Value At Risk i. matrix risiko (tinggi. Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). rendah). Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. Kuantitas (quantity) risiko. yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko. dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk).Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar. Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko.

Risiko Pasar misalnya : volatilitas. Interest Rate Gap. dapat dikatakan. sensitivitas. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 . mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. dsb.worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). penetapan watch list. Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. dsb. pembatasan sektor industri. Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. VAR. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating. pembatasan tenor. area. VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. dsb.

perubahan drastis di bidang politik.Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal. Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. dll. 27 . Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. iii. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. mempertanyakan. bencana alam. Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi. Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management.

Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan. Semakin tinggi risiko yang diambil.Demikian pula dengan model pengukuran risiko. semakin besar pula modal yang dibutuhkan. C. Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank. Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 . maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing. Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko. Untuk menjaga reliability dari model.

melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure.selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan. (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3. Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. yang dapat diterima oleh perusahaan. untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2.

mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham.dihasilkan dari proses pengukuran risiko. nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya. Dalam kondisi demikian. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham. Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b. Sebagaimana kita ketahui. Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 .

http://www.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 .3. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan.co.google. Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan. Sekali lagi. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya.

Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 .1.Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara . LANDASAN TEORI 2. Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. Faktor keadaan ekstern organisasi 4. Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah. Faktor keadaan intern organisasi 2. membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut. 2.2. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1.

3. Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan). artinya n(A)=3.2.5}. dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum.4. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space). yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan).2.3. adalah 1/2. P(A). Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1. A ={1. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan.3. Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas. Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. atau 5. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan. Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan.5}. 2. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana.4.S. Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2. 3. maka peluang A. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1. 33 . dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul. dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6.

2. Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan. dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang.5. Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17. Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x). jika X peubah acak diskrit. 34 . Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu. KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif. maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x).50. xЄX .

KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI.5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. PENERAPAN RISK 35 . JAKARTA. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT. KEDUA. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. SOMANTRI. demikian lanjut Burhanuddin. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG. BURHANUDDIN ABDULLAH. PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT. Peresmian ini. HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA. demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. SECARA FUNDAMENTAL. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan. "Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". DAN KETIGA. PERTAMA. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA). Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”. LEBIH LANJUT. PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN.Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. Hal tersebut terus diupayakan. YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H.

agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager. Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. . yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA. Djaafara Kepala Biro 36 . Sementara itu. Program sertifikasi ini terdiri dari dua program. Bank Indonesia sebagai regulator.MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi. bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan.

tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 .000 tingkat keuntungannya 1. iuran kas pada tahun 2003 adalah 100. 2.Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1.9.000. Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200.

38 .