P. 1
resiko asuransi

resiko asuransi

|Views: 2,010|Likes:
Published by yudi stira

More info:

Published by: yudi stira on Nov 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim. Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 . Tingkat tentang Tarif Asuransi 1. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan. 3.Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko.dan metode CAPM.1993 : 183). Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian.untuk orang tertentu.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. 2.BAB II TINJAUAN PUATAKA A. Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu.1993 : 135). Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1.metode Penyelesaian terhadap aliran kas. Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim.2002 : 23). Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni).resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan. semakin tinggi resiko suatu investasi. B. 2.

1993 : 149) C.1993 : 150). 2. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim.diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim.1993 : 150) D. Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 .1993 : 149) 2. Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim.

11 0. sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 .006667 B 0.029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0.09 0.09 0.1 0. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting.05 0. 157) zBAB IV PEMBAHASAN A. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi.12 0.08 0.1993 . Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal.09 0.11 0.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A.14 0. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.09 0.09 0. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim.06 0. 2.09 0. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan. RESIKO INVESTASI 1.08 0.06 0. Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko.09 0.09 0.07 0.09 0.09 0. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga.1 0.

terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva. Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri). karena mereka berlandaskan teori financial asset. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko. Sharpe. Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda. Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . 3.akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh. Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar. Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM). Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi.

Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang. Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit. 8 . jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil. Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya. 4. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti. R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl. siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan.At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM.

dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kemungkinan 2. Perubahan struktur perekonomian. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. untuk orang tertentu.B. Oleh karena itu. Adanya PP/UU pemerintah. Hazard 2. 3. Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. Jadi. Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung. TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. 9 . perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1. terhadap kerugian tertentu. Tarif asuransi selalu berubah–ubah. 1. Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. 3. Value judgement 3. dan digunakan untuk masa tertentu pula. Policy pihak pemerintah. Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). Persaingan ( competision ). sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. Harus memperhatikan keadaan kapal. 2. bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang.

200. Profit. Notexcessive. Harga satuan 2. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan.200 = 320 menjadi 3. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. Masa tertentu 2. yaitu : 1.Dengan singkat. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi. 2. 3. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan. 2. 10 . Adequate. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Cost of explitations. Kerugian tertentu 4. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. 3. Equity. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. Digunakan orang tertentu 3.. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi. yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. yaitu : 1. Oleh karena itu. yaitu : 1. contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan.520. Flexible. dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur. 3. 2. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya. menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. 4. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal.

nasabah.400 1 − 0.400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi. Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya. Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu.Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%.45 0. dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps. Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka. 2. RISK MANAGEMEN 11 . Sedangkan jumlah 3.Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III. Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai.55 55 Dari jumlah 6. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran. 5% untuk profit perusahaan. 40% untuk menutupi expense 3.. Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak. bagi industri.520 dinamakan premi murni ( pure premium ). 2. yaitu industri. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium.

Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk). misalnya dengan preventioan of lost. 1. apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri). Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi . yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”. kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal. maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard). Self insurance. Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi). Dengan majunya perindustian. Pembeli asuransi (pemegang polis). b.Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). 2. Untuk menampung a dan b tersebut.yaitu: 1. Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. c. 2. perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut. Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. 12 . Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost. Penjual asuransi (perusahaan asuransi). Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan.hal sebagai berikut ini: 1.

acceptable. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. 13 . Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). a. d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. assume of risk. b. Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). b. sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance). Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. Lack of managerial skill.masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan.Masalah internal a. yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). skill dan technical knowhow. pengalaman. lack of moderen administration. e. Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya.caranya dengan megadakan cadangan. terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment). 2. c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. Kurang latihan. Keadan ekonomi yang tidak stabil. Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 . b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses). Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. 2 . c. Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara). 3. c. d. dan capable.

Loss ratio. The claim frecuency. yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim. termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. C). b. yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit. Besarnya exposures. Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1. c. b. Selain itu. Tujuan dari claim frecuency adalah : a. Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ). Untuk mengukur tingkat keparahannya. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. Bilamana diketahui exporuses juga. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. digabungkan dengan calendar year premium.IV. Besarnya premi. statistik dipakai pula untuk menghitung : A). Besarnya claim. The policy year basis 14 . The average claim cost. 2. dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. B). Untuk mengukur frekuensi kejadian. Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium.

kerugian.1 = 1000. jumlah unit pertanggungan. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang. 3. Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika. Median 15 .4 = 400 X 0. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3. 18.000 bila terjadi Probabilita X 0.000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp. x = ukuran data.2 = 1000 X 0. A. c. jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan.000 18.500 d. premium. Dalam metode ini. Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0. Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10.000 : 4 = 4. Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut .Dipakai untuk asuransi pihak ketiga.3 = 600 X 0.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B. Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a.

Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1.30.06 0. F.000 + 3.000 = 45. Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25.37 0.000. Contoh : Bila ada 100 unit rumah.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp. Kerugian rata – rata Rp.000 + 6. 1.000+ 5. 6.01.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 .1. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40.000 dan Rp.2.40. 30. Rp.40.50 dan 60.3 dan 4. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.000. 5.37 0.40. Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0. 1.000 / 5 = 9. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0.19 0.000 + 30. 5.000. Rp. bahwa probabilita 0. Dengan binomial tabel.41. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G.000 E.000.

Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut. H.rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1.800. Kerugian natara 200. mr em r! Rata. Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2.718 . Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ). 3. 17 . standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1. I.Jumlah = 1.00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar. Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. 2.

Saran . Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi. teknik. terhadap kerugian tertentu. 2. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan. riks management. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi.Saran 18 . Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. Kesimpulan 1. Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian. mengukur. B. dan mengelola risiko secara lebih transparan. tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. untuk orang tertentu. dan digunakan untuk masa tertentu pula.BAB V PENUTUP A. karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi. 3. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat.

Rubin. All right reserved. New York: John Wily & Sons. perlu meng-update materi lewat internet. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat. 9 Mei 2007 Salim. Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking. Abbas.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www.google. www.. New Jersey: Seputar – Indonesia.1. Dalam pembahasan makalah ini.. 1951 Richard I. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis.id/index. John Wiley & Sons Ltd. Life Insurance Mathematics.co. 1991. West Sussex. 1973.co.jasindo. Robert E.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www. Jakarta: LP3ES. Asuransi dan manajemen resiko.. 2005.co. kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru. David S. Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. England Brosur PT. 2.. Reproduction in whole or in part without permission in prohibited. Jakarta : PT. Statistic for Management. 3. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia. Lewin.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 . Pengantar Metode Statistik Deskriptif. Gaumnitz. Larson &Erwin A. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut. Inc Bab 4.google.

20 .Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. meng-quantify dan mengukur risiko. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional. Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. dan mengelola risiko secara lebih transparan. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. mengukur. teknik. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang. Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat.

Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. 21 . dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). 2.Bagaimanapun. pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon). kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. baik secara individual maupun portofolio. 3. Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. dibangun. Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. Sebagaimana telah didefiniskan di atas. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna.langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko. Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management . maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. teknik ataupun teknologi. Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses. Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses.

maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Contoh. yaitu : 1.risiko yang tidak diharapkan. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. Khusus untuk industri perbankan. February 2000. sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu. 2. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 . Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi.Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision.

Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. Akseptasi. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. sosial. foreign exchange. 5. dll. Securities Investment. 4. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. politik dari negara asal counterparty (debitur). Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments. atau komoditas. Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara. baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . 3. 2.

8. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. baik secara individual maupun portofolio. 6. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. A. Dimensi Risiko 24 . Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko.mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. 7.

dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. Value At Risk i. Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk). Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko. Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). Kuantitas (quantity) risiko. ii. terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar. yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko. rendah). B. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit. Kualitas (quality) risiko.Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. sedang. Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang. Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . matrix risiko (tinggi.

Risiko Pasar misalnya : volatilitas. sensitivitas. area. dsb. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. penetapan watch list. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. pembatasan tenor. dsb. Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. dsb. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 . dapat dikatakan. Interest Rate Gap. mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. VAR. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating.worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). pembatasan sektor industri. VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas.

Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. perubahan drastis di bidang politik. Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. mempertanyakan. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. bencana alam.Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. dll. Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management. 27 . iii. dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal.

Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 . Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan.Demikian pula dengan model pengukuran risiko. Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank. Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Untuk menjaga reliability dari model. Semakin tinggi risiko yang diambil. Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing. Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko. semakin besar pula modal yang dibutuhkan. C.

melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko. Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan. (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3. yang dapat diterima oleh perusahaan.selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.

Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 . nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. Dalam kondisi demikian. Sebagaimana kita ketahui. Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham. Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya.dihasilkan dari proses pengukuran risiko. Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b.

dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko. Sekali lagi.google. Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan.3.co. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan. http://www.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 .

dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1.Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara .2. Faktor keadaan ekstern organisasi 4. LANDASAN TEORI 2. Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 . Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. Faktor keadaan intern organisasi 2.1. 2. membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah.

2. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan. atau 5. Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan.2.3. Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan). A ={1. dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum. 33 . dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul. adalah 1/2.4. Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space).3. Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1. 2. 3.5}.5}. yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan).S. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana. P(A).3. Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas. Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2. dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6. artinya n(A)=3. maka peluang A.4.

Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17.5. Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan. dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang.50. 34 . KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu.2. Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x). maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x). xЄX . jika X peubah acak diskrit. Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut.

"Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA). SECARA FUNDAMENTAL. PERTAMA. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”.Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. Peresmian ini. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG. BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. PENERAPAN RISK 35 . PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT. SOMANTRI. DAN KETIGA. BURHANUDDIN ABDULLAH. KEDUA. KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT. LEBIH LANJUT. “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. JAKARTA. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. demikian lanjut Burhanuddin. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG.5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA. demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. Hal tersebut terus diupayakan. HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI.

yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko. Djaafara Kepala Biro 36 . . Program sertifikasi ini terdiri dari dua program. Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. Sementara itu. agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA. Bank Indonesia sebagai regulator. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager. bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan.MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi.

000 tingkat keuntungannya 1. Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200. 2.000. tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 .Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1. iuran kas pada tahun 2003 adalah 100.9.

38 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->