BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

untuk orang tertentu.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. 2. Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan. 3.metode Penyelesaian terhadap aliran kas. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko. Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian.dan metode CAPM. Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV. Tingkat tentang Tarif Asuransi 1. B.BAB II TINJAUAN PUATAKA A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 . semakin tinggi resiko suatu investasi.2002 : 23). Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi.1993 : 135).1993 : 183). Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu.terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim. 2.resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni).Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali.

1993 : 150).1993 : 149) 2. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim. Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager.1993 : 150) D.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim. 2.1993 : 149) C. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 .diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim. Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim.

09 0.1993 . 157) zBAB IV PEMBAHASAN A. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim.09 0.14 0.06 0. RESIKO INVESTASI 1.09 0. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan.09 0.08 0. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0.09 0.1 0. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A.06 0.11 0.09 0.12 0. Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.09 0.05 0.08 0.006667 B 0.07 0.09 0.11 0. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi.029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0. Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal. 2.09 0.09 0.1 0. sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 .

karena mereka berlandaskan teori financial asset. dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko. terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri). Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang. Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar. 3. Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. Sharpe. Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi. Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM).akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh. Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri.

R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. 8 . karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti. Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit. kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang. Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas. jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil. Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. 4.At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM. siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan.

3. 3. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. Kemungkinan 2. perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1. sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. Oleh karena itu. Perubahan struktur perekonomian. Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. 1. 2. Jadi. Adanya PP/UU pemerintah. untuk orang tertentu. Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). 9 . Harus memperhatikan keadaan kapal. Policy pihak pemerintah. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. Value judgement 3. Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi.B. Persaingan ( competision ). Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung. Hazard 2. dan digunakan untuk masa tertentu pula. terhadap kerugian tertentu. Tarif asuransi selalu berubah–ubah. dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu.

Masa tertentu 2. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. Adequate.200 = 320 menjadi 3. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur. menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. 2.. yaitu : 1. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi. yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya. yaitu : 1. Profit. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 4. 3. Oleh karena itu. 3. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut. Cost of explitations. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi. Flexible. Equity. yaitu : 1. Notexcessive. 2. Kerugian tertentu 4. Harga satuan 2. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan. dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur. misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3.200. 3. 2. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal. Digunakan orang tertentu 3. yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan. 10 .Dengan singkat.520.

Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka.Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6.520 dinamakan premi murni ( pure premium ).400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. 5% untuk profit perusahaan. bagi industri. 2. nasabah. RISK MANAGEMEN 11 . dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps.Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III. 40% untuk menutupi expense 3. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio.400 1 − 0. Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai. Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1. Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing.55 55 Dari jumlah 6. Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali. Sedangkan jumlah 3. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya.. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium. 2. yaitu industri.45 0. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi.

Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”. Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk). Untuk menampung a dan b tersebut. Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut. b. 1. Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi . Penjual asuransi (perusahaan asuransi). apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri). Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost. 2.Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). Self insurance.yaitu: 1. Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi. Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan. yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). c. Pembeli asuransi (pemegang polis). Dengan majunya perindustian. maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard). Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal.hal sebagai berikut ini: 1. misalnya dengan preventioan of lost. 2. 12 . fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi).

c. a. b. e. terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment).masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan. Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. b.Masalah internal a. 3. d. pengalaman. Kurang latihan. Keadan ekonomi yang tidak stabil. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses).caranya dengan megadakan cadangan. c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. 13 . assume of risk. dan capable. risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara). 2. sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance). c. Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). 2 . skill dan technical knowhow. Lack of managerial skill. Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 . d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. acceptable. lack of moderen administration.

Bilamana diketahui exporuses juga. maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. 2. Tujuan dari claim frecuency adalah : a. The average claim cost. b. Besarnya exposures. Loss ratio. Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Untuk mengukur tingkat keparahannya. C). yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit.IV. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1. Besarnya premi. The claim frecuency. Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium. termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. The policy year basis 14 . dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. Besarnya claim. Selain itu. c. Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ). statistik dipakai pula untuk menghitung : A). yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim. Untuk mengukur frekuensi kejadian. B). b. digabungkan dengan calendar year premium.

Dipakai untuk asuransi pihak ketiga. Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a.2 = 1000 X 0. A. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3. premium.3 = 600 X 0.1 = 1000. jumlah unit pertanggungan. Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0.000 : 4 = 4. Dalam metode ini. 18. Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data. Median 15 . Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut .000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp. 3. c. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang.000 bila terjadi Probabilita X 0. Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10. jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan.4 = 400 X 0.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B.500 d. x = ukuran data. kerugian.000 18.

000 + 30. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0.000 dan Rp.2.37 0.3 dan 4. Dengan binomial tabel.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp.000+ 5.000.000. Rp.000 = 45. 5.40. Contoh : Bila ada 100 unit rumah.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 .000 / 5 = 9. 30. Rp. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40. F.000 E. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G.40.40. Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1.000. 1.50 dan 60. 5. Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25.000.37 0. bahwa probabilita 0.01.30.41. Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.19 0.000 + 6.1. Kerugian rata – rata Rp.000 + 3. 1.06 0. 6.

718 . Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ). standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1. 3. 17 .Jumlah = 1. I. Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. Kerugian natara 200. 2.00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar. Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas. Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2.800.rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1. mr em r! Rata. H.

Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. 2. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan 1. dan mengelola risiko secara lebih transparan. mengukur.Saran 18 . karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi. riks management. Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi.BAB V PENUTUP A. Saran . terhadap kerugian tertentu. tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. untuk orang tertentu. Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. dan digunakan untuk masa tertentu pula. teknik. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan. Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. 3. B.

google. West Sussex. John Wiley & Sons Ltd. Reproduction in whole or in part without permission in prohibited. 2. Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www.co. New York: John Wily & Sons.id/index. Jakarta : PT. Inc Bab 4. Robert E. Statistic for Management. All right reserved.jasindo. Jakarta: LP3ES.. New Jersey: Seputar – Indonesia. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 . Larson &Erwin A.. 3.co.co. Gaumnitz. 1991. Asuransi dan manajemen resiko. Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. Life Insurance Mathematics. Rubin. 2005. Lewin. 1973. kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru. Dalam pembahasan makalah ini. perlu meng-update materi lewat internet.. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia.. Pengantar Metode Statistik Deskriptif. David S. England Brosur PT. 1951 Richard I.google. 9 Mei 2007 Salim.1. www. Abbas.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www.

20 . Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. meng-quantify dan mengukur risiko. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. dan mengelola risiko secara lebih transparan. teknik.Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional. Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang. mengukur.

Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan. pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon). 21 . Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management .langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko. Sebagaimana telah didefiniskan di atas. Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). dibangun. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah. baik secara individual maupun portofolio. 2. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. teknik ataupun teknologi. identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya.Bagaimanapun. kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. 3. Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses.

Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun.risiko yang tidak diharapkan. Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian. salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. Khusus untuk industri perbankan. Contoh. 2. Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu. February 2000. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 .Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. yaitu : 1.

baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. 3. 2. 5.Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. Akseptasi. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. politik dari negara asal counterparty (debitur). dll. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. Securities Investment. atau komoditas. foreign exchange. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. 4. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments. sosial. Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara.

Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. baik secara individual maupun portofolio. 6. 7. Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank. 8. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. A. Dimensi Risiko 24 .mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets.

Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang. rendah). Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar. dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. sedang. Kualitas (quality) risiko. B. Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). matrix risiko (tinggi. ii. Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko. Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . Value At Risk i. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit.Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk). Kuantitas (quantity) risiko. yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko.

pembatasan tenor. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. Risiko Pasar misalnya : volatilitas. VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 . VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. dsb. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. dsb. sensitivitas. Interest Rate Gap. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. pembatasan sektor industri. dapat dikatakan. VAR. Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. dsb.worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). area. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. penetapan watch list. Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas.

Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal. Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi.Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. dll. iii. perubahan drastis di bidang politik. dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management. bencana alam. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. mempertanyakan. 27 . Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi.

Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. C. Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko. maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing. Untuk menjaga reliability dari model. semakin besar pula modal yang dibutuhkan.Demikian pula dengan model pengukuran risiko. Semakin tinggi risiko yang diambil. Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank. Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan. Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 .

Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2. Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan.selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure. (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3. Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . yang dapat diterima oleh perusahaan.

Dalam kondisi demikian. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham. nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a.dihasilkan dari proses pengukuran risiko. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham. Sebagaimana kita ketahui. Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b. mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c. Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 .

id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 .google. Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko.co.3. http://www. Sekali lagi. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

2. 2. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif.Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara . Faktor keadaan ekstern organisasi 4.1. Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah. Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 . Faktor keadaan intern organisasi 2. Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut. LANDASAN TEORI 2.

2. A ={1. maka peluang A. Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space).3. artinya n(A)=3. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana. 33 .3.5}. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan. 2.4. yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan). Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1. P(A). adalah 1/2.5}. Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas. Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1.2. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan. dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6. atau 5. dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul.3.4. dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum. Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2. Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. 3.S. Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan).

Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x). Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17. dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang. KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif.2.5. Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut. Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan. xЄX .50. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu. jika X peubah acak diskrit. 34 . maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x).

DAN KETIGA. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA. PERTAMA. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA). PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT.5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. BURHANUDDIN ABDULLAH. KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI. LEBIH LANJUT. demikian lanjut Burhanuddin. KEDUA. SECARA FUNDAMENTAL. JAKARTA. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. PENERAPAN RISK 35 . Peresmian ini. “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. SOMANTRI. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan. PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN. "Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. Hal tersebut terus diupayakan. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG.Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H.

akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager. agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. Sementara itu. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA. Bank Indonesia sebagai regulator. Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. . Program sertifikasi ini terdiri dari dua program. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan. Djaafara Kepala Biro 36 .MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi. khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko.

000 tingkat keuntungannya 1. Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200.Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1. 2. tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 . iuran kas pada tahun 2003 adalah 100.000.9.

38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful