BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. B. Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu.terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim. 2.1993 : 183). Tingkat tentang Tarif Asuransi 1.Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni).untuk orang tertentu. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 . semakin tinggi resiko suatu investasi.2002 : 23). Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. 3. Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV.dan metode CAPM. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan.metode Penyelesaian terhadap aliran kas. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko.1993 : 135). 2. Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim. Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian.resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan.BAB II TINJAUAN PUATAKA A.

Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim. 2.diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim. Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager. Tinjauan tentang Risk Managemen 1.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim.1993 : 150).1993 : 150) D.1993 : 149) C. Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 . Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim.1993 : 149) 2.

09 0.06 0. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi.11 0. 157) zBAB IV PEMBAHASAN A.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A.07 0.09 0.006667 B 0.1993 .09 0. RESIKO INVESTASI 1.12 0.09 0. 2.09 0.09 0. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim. sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 .029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0.08 0. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting.1 0.09 0.06 0. Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal.08 0.09 0.05 0. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.11 0. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0.09 0.14 0.1 0. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga.09 0. Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko.

3. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda. Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi. Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva. Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar. Sharpe. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang.akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh. Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri). dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. karena mereka berlandaskan teori financial asset. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri. Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM).

8 . 4. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas. siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan.At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate. jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl. Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya. kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM. Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit. karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti.

Persaingan ( competision ). Tarif asuransi selalu berubah–ubah. perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1. terhadap kerugian tertentu. dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. 9 . sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. Harus memperhatikan keadaan kapal. 3. TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. 3. Value judgement 3. Adanya PP/UU pemerintah. Jadi. Kemungkinan 2. Oleh karena itu. 2. dan digunakan untuk masa tertentu pula. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. Hazard 2. bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. Policy pihak pemerintah. untuk orang tertentu. Perubahan struktur perekonomian.B. Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung. Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). 1.

Dengan singkat. Profit. Harga satuan 2. yaitu : 1. dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. Adequate. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. Flexible. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi. menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur.. Kerugian tertentu 4. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut.200. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran. Cost of explitations. 10 . yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan. yaitu : 1. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3.200 = 320 menjadi 3. Oleh karena itu. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. 4. 3. contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3. Digunakan orang tertentu 3. 2. 3. 3. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya. yaitu : 1.520. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. Equity. 2. Notexcessive. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan. Masa tertentu 2.

. yaitu industri. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan.400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium. Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1. nasabah.Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%.45 0. 40% untuk menutupi expense 3.55 55 Dari jumlah 6. 2. Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali.400 1 − 0.Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III. 2. RISK MANAGEMEN 11 . bagi industri. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya. 5% untuk profit perusahaan. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio. Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak.520 dinamakan premi murni ( pure premium ). Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai. Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing. dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6. Sedangkan jumlah 3.

2. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal. Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. 1.hal sebagai berikut ini: 1. 2. kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi. 12 . Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk). b. perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut. Pembeli asuransi (pemegang polis). misalnya dengan preventioan of lost. Penjual asuransi (perusahaan asuransi). Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. Untuk menampung a dan b tersebut. Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi). Self insurance. Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost.Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”. fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi . Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. c. apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri). yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). Dengan majunya perindustian. maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard). Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan.yaitu: 1.

terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment). c. acceptable. b. Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 . b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses). Lack of managerial skill. assume of risk. Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance). Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. b. 2.caranya dengan megadakan cadangan. Keadan ekonomi yang tidak stabil.masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan. risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). a. 3. 13 . Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara).Masalah internal a. Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. lack of moderen administration. c. d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. skill dan technical knowhow. e. 2 . pengalaman. dan capable. Kurang latihan. c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. d.

Besarnya premi. The claim frecuency. b. Besarnya exposures. Loss ratio. C). Bilamana diketahui exporuses juga. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. The policy year basis 14 . Untuk mengukur tingkat keparahannya. Besarnya claim. digabungkan dengan calendar year premium. yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim. Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium. dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. Untuk mengukur frekuensi kejadian. Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. Selain itu. b. The average claim cost. 2. c. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit. statistik dipakai pula untuk menghitung : A). Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ). Tujuan dari claim frecuency adalah : a. B).IV. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1.

3 = 600 X 0.000 bila terjadi Probabilita X 0. Dalam metode ini.500 d.Dipakai untuk asuransi pihak ketiga. jumlah unit pertanggungan. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data. premium. 18. Median 15 . A. Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut . 3. Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B. jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan.2 = 1000 X 0.000 18. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3. x = ukuran data. Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika.000 : 4 = 4. Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a. c. kerugian.4 = 400 X 0. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang. Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10.1 = 1000.000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp.

000 dan Rp. 1.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp.06 0. Rp.000 + 6.37 0.40.3 dan 4. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G.37 0. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0. Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp. Kerugian rata – rata Rp.000.50 dan 60.40.000 + 30. bahwa probabilita 0.000 / 5 = 9.1.000. 6. F.000. 30. 5.000 + 3.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 . Rp.000+ 5.40. Contoh : Bila ada 100 unit rumah. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0. Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25. 1. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.000 = 45.30.000.2.19 0.01. Dengan binomial tabel.41. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40. Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1. 5.000 E.

00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar. I. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ). standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1.800. H.rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1. Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas. 2. 17 . 3.Jumlah = 1. Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1. Kerugian natara 200. mr em r! Rata.718 . Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut.

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan. tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi. Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Saran . Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi. B. 3. mengukur. Kesimpulan 1. dan sains yang diperlukan untuk mengenali.BAB V PENUTUP A. untuk orang tertentu. riks management. dan digunakan untuk masa tertentu pula. teknik.Saran 18 . terhadap kerugian tertentu. karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi. Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian. 2. dan mengelola risiko secara lebih transparan.

Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. England Brosur PT.co. 2. John Wiley & Sons Ltd.co. David S. Inc Bab 4. 1951 Richard I. Lewin. Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat.jasindo. kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru.. Jakarta : PT.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www. Dalam pembahasan makalah ini.. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia. 3. New Jersey: Seputar – Indonesia.. www. Asuransi dan manajemen resiko. Larson &Erwin A. 9 Mei 2007 Salim. Gaumnitz. Rubin. Statistic for Management. West Sussex.id/index. Abbas.1. 1973. All right reserved..co. Pengantar Metode Statistik Deskriptif. perlu meng-update materi lewat internet. Jakarta: LP3ES. Reproduction in whole or in part without permission in prohibited. 1991.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www. Life Insurance Mathematics. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut. 2005. New York: John Wily & Sons.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 . Robert E.google.google.

Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. meng-quantify dan mengukur risiko.Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. dan mengelola risiko secara lebih transparan. mengukur. 20 . Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II. mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang. teknik. Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional.

Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Sebagaimana telah didefiniskan di atas. 3. Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses. teknik ataupun teknologi. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses. dibangun. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. 2. baik secara individual maupun portofolio. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon). Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management . Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah.langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko. 21 .Bagaimanapun. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan.

salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1. Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun. Contoh.Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima. February 2000. 2. Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian. Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas.risiko yang tidak diharapkan. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu. Khusus untuk industri perbankan. yaitu : 1. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 . sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi.

sosial. dll. Akseptasi. Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . 4. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. Securities Investment.Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. 3. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. 2. atau komoditas. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. foreign exchange. politik dari negara asal counterparty (debitur). 5.

6. Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank. Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. 8. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Dimensi Risiko 24 . baik secara individual maupun portofolio.mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets. 7. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. A.

Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk). terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar. Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . sedang.Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko. Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang. Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. B. rendah). Value At Risk i. dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit. Kualitas (quality) risiko. yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko. Kuantitas (quantity) risiko. matrix risiko (tinggi. Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). ii.

penetapan watch list. Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas. VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. VAR. mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. dapat dikatakan. dsb. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. dsb. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. Risiko Pasar misalnya : volatilitas. Interest Rate Gap. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating.worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. dsb. sensitivitas. VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. area. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. pembatasan tenor. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 . pembatasan sektor industri.

Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. bencana alam. Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management. mempertanyakan. perubahan drastis di bidang politik. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal. dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. iii. 27 . Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. dll.

Semakin tinggi risiko yang diambil. Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 . Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank. Untuk menjaga reliability dari model. maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing. C. Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko. Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan.Demikian pula dengan model pengukuran risiko.

untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2. Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko. Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan.selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure. yang dapat diterima oleh perusahaan.

dihasilkan dari proses pengukuran risiko. Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. Sebagaimana kita ketahui. Dalam kondisi demikian. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya. Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham. Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham. Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 . mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c. Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b.

Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan. http://www. Sekali lagi. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko.co. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan.google.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 .3.

membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif.1. dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut.Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara . Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah. 2. LANDASAN TEORI 2. Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 .2. Faktor keadaan intern organisasi 2. Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Faktor keadaan ekstern organisasi 4.

Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas. Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan. yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan). Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan. 33 . Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana.3.3.S. adalah 1/2. dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1.2.2. P(A).5}. 2. artinya n(A)=3.3.5}. maka peluang A. dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6. Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan). atau 5. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan.4. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space). 3.4. Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1. dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul. A ={1.

KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif. Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut. 34 .2. Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17. jika X peubah acak diskrit. maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x). Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu. xЄX . dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang.50. Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x).5.

PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT. YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H. BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. SECARA FUNDAMENTAL. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. Hal tersebut terus diupayakan. BURHANUDDIN ABDULLAH. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan. PENERAPAN RISK 35 . demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. DAN KETIGA. SOMANTRI. Peresmian ini. LEBIH LANJUT.Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. JAKARTA. "Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". PERTAMA. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA). “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN.5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”. KEDUA. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT. HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI. KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI. demikian lanjut Burhanuddin.

bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan. Sementara itu. dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi. Djaafara Kepala Biro 36 . Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA. . yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. Bank Indonesia sebagai regulator. Program sertifikasi ini terdiri dari dua program.MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko. 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager.

9. Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200.000 tingkat keuntungannya 1.Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1. tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 .000. 2. iuran kas pada tahun 2003 adalah 100.

38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful