BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian.untuk orang tertentu. B.Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali.terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko. Tingkat tentang Tarif Asuransi 1. Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi. 2. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1.metode Penyelesaian terhadap aliran kas.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan. 2.dan metode CAPM. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni).1993 : 135). 3. Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim.1993 : 183). Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. semakin tinggi resiko suatu investasi. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 . Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV.2002 : 23).resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan.BAB II TINJAUAN PUATAKA A.

Tinjauan tentang Risk Managemen 1.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim. Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 . Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1.1993 : 149) C.1993 : 149) 2. 2. Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim.1993 : 150) D. Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim.1993 : 150). Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager.diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim.

sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 . Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal.09 0.09 0.11 0.09 0.12 0.07 0. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga.11 0. Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko.09 0.006667 B 0.08 0. RESIKO INVESTASI 1.09 0. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi. 2.14 0.09 0.06 0.09 0.1993 . Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0.1 0.09 0.09 0.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A.1 0. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.05 0.09 0. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan.08 0.029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting. 157) zBAB IV PEMBAHASAN A. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim.06 0.

Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. 3. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM). Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri). Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri. Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang. Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. karena mereka berlandaskan teori financial asset.akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh. Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar. Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Sharpe. Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva.

R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl. 4. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan. 8 .At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate. karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti. Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas. Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit. Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil. kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM.

bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Adanya PP/UU pemerintah. dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1. 3. Jadi. Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. Kemungkinan 2. Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung. 3. Value judgement 3. Persaingan ( competision ). dan digunakan untuk masa tertentu pula. Oleh karena itu. Policy pihak pemerintah. Tarif asuransi selalu berubah–ubah. sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. 2. Harus memperhatikan keadaan kapal. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. Perubahan struktur perekonomian. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. Hazard 2. untuk orang tertentu. 1.B. terhadap kerugian tertentu. Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). 9 . Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi.

misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. 3. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi. 2. Equity. Kerugian tertentu 4. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya.200 = 320 menjadi 3. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut. 2. Profit. Adequate. 3. yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. 10 . yaitu : 1.Dengan singkat. Cost of explitations. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi.520. yaitu : 1. Harga satuan 2. 2. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan. yaitu : 1. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu. Flexible.200. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. 3. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3. Notexcessive. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan. 4. Masa tertentu 2.. Digunakan orang tertentu 3. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran. contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3. dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur.

Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan.520 dinamakan premi murni ( pure premium ).Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%. bagi industri. yaitu industri. Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1. RISK MANAGEMEN 11 .Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III.400 1 − 0.400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio.. 2. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi.55 55 Dari jumlah 6. 5% untuk profit perusahaan.45 0. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6. Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing. Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai. 2. Sedangkan jumlah 3. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran. dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps. Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak. 40% untuk menutupi expense 3. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya. nasabah.

kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi.yaitu: 1. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal. Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi . Penjual asuransi (perusahaan asuransi). 2. Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi). maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard). Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk). Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost. Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan. b.hal sebagai berikut ini: 1. perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut. Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. Pembeli asuransi (pemegang polis). 2. 1. misalnya dengan preventioan of lost. Self insurance. Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. Untuk menampung a dan b tersebut. Dengan majunya perindustian. apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri).Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). 12 . c. Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”.

Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. c. d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. Kurang latihan. a. Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara). Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). Keadan ekonomi yang tidak stabil. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. 2 . risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). 2. b. skill dan technical knowhow. terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment). Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. dan capable. c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. c. e. 13 . Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. d. b. assume of risk.Masalah internal a.masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan. yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. acceptable. pengalaman. sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance). Lack of managerial skill. Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). 3. b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses). Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 .caranya dengan megadakan cadangan. lack of moderen administration.

Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ). digabungkan dengan calendar year premium. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. B). Untuk mengukur tingkat keparahannya. yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim. The policy year basis 14 . Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium. Besarnya premi. Untuk mengukur frekuensi kejadian. Tujuan dari claim frecuency adalah : a. Besarnya claim. b. 2. b. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1.IV. The average claim cost. statistik dipakai pula untuk menghitung : A). termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. Loss ratio. c. Bilamana diketahui exporuses juga. yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit. Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. Selain itu. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. The claim frecuency. C). Besarnya exposures.

A. c. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang. Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut .Dipakai untuk asuransi pihak ketiga.4 = 400 X 0.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B. jumlah unit pertanggungan. kerugian. Dalam metode ini.3 = 600 X 0. premium. 3. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3.000 : 4 = 4. Median 15 . jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan.000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp.000 bila terjadi Probabilita X 0. Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10. 18.1 = 1000. Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika. Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0.2 = 1000 X 0.500 d.000 18. x = ukuran data. Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a.

Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp.000 + 6. bahwa probabilita 0.000 = 45. F. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G. 6. Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1.2. Dengan binomial tabel.3 dan 4. 1.19 0.40.000 + 30.000 E.41. 30.1.30.000 dan Rp. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.37 0.40. Rp.37 0.000.000 + 3. Kerugian rata – rata Rp.06 0. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40.01. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0.000. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0.40.000.50 dan 60. Rp.000 / 5 = 9. Contoh : Bila ada 100 unit rumah.000. 5. Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp. 5. 1.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 .000+ 5.

mr em r! Rata. I. standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1.718 . Kerugian natara 200.800. Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut. 2. Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. 17 . Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1. Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ).Jumlah = 1.rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. H. Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2. 3.00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar.

mengukur. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi. dan mengelola risiko secara lebih transparan. Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi.Saran 18 . Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. terhadap kerugian tertentu. Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. teknik. 2. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. untuk orang tertentu. 3. dan digunakan untuk masa tertentu pula. Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Saran . Kesimpulan 1. riks management. Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian.BAB V PENUTUP A. B. karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi.

Reproduction in whole or in part without permission in prohibited. 3. Inc Bab 4.google. Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. Abbas. Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 .. All right reserved. New York: John Wily & Sons. West Sussex. 2. Jakarta: LP3ES.. Statistic for Management. perlu meng-update materi lewat internet.co.. 2005. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia. Dalam pembahasan makalah ini. Robert E.co. Life Insurance Mathematics. www. Jakarta : PT. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut.google. Lewin. Pengantar Metode Statistik Deskriptif. England Brosur PT. kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru. Gaumnitz. Larson &Erwin A.jasindo. New Jersey: Seputar – Indonesia. 1951 Richard I. David S.id/index. 1973.. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis. 1991.1. 9 Mei 2007 Salim.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat. Asuransi dan manajemen resiko.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www.co. John Wiley & Sons Ltd. Rubin.

mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. 20 . dan sains yang diperlukan untuk mengenali. mengukur. teknik. Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat.Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. dan mengelola risiko secara lebih transparan. meng-quantify dan mengukur risiko. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional. Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II.

Bagaimanapun. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah. Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan. pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon). Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. 3. Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management .langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko. identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. 2. Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses. baik secara individual maupun portofolio. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. teknik ataupun teknologi. kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. Sebagaimana telah didefiniskan di atas. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. 21 . Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. dibangun.

Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima. February 2000. Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun. 2. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1. salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision.Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. yaitu : 1. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Khusus untuk industri perbankan.risiko yang tidak diharapkan. maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas. sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 . Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. Contoh. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu.

Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . 3. atau komoditas. 5. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Securities Investment. foreign exchange. baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. 4.Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. dll. Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. Akseptasi. politik dari negara asal counterparty (debitur). Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. 2. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. sosial. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments.

Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko. 7.mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets. Dimensi Risiko 24 . baik secara individual maupun portofolio. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. A. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. 8. 6. Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank.

Kuantitas (quantity) risiko. yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko. Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko. ii. Kualitas (quality) risiko. Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit. sedang. Value At Risk i. Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang. matrix risiko (tinggi. Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk). terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar.Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. rendah). Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). B.

worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). dsb. pembatasan sektor industri. VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas. VAR. penetapan watch list. Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. sensitivitas. dsb. dapat dikatakan. dsb. mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. pembatasan tenor. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 . Interest Rate Gap. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. Risiko Pasar misalnya : volatilitas. VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. area.

mempertanyakan. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. dll. 27 . bencana alam. dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal. Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management. perubahan drastis di bidang politik. Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi.Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. iii.

Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan. Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank.Demikian pula dengan model pengukuran risiko. Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko. Untuk menjaga reliability dari model. Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 . Semakin tinggi risiko yang diambil. semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. C. maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing.

melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas.selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure. Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko. yang dapat diterima oleh perusahaan. Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan. (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3.

Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. Dalam kondisi demikian. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya. Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 . Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b. Sebagaimana kita ketahui.dihasilkan dari proses pengukuran risiko. nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham. mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c. Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham.

Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. http://www. Sekali lagi. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya.google.co. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko. Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 .3.

LANDASAN TEORI 2.Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara . Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Faktor keadaan intern organisasi 2. dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut.2. membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. 2. Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 . Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. Faktor keadaan ekstern organisasi 4.1. Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah.

5}.3. Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan. adalah 1/2. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan. atau 5. P(A). dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum.4. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan. A ={1.4. dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul. Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1. Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas. Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan). dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space).3. 3.5}. Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1.S. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana. artinya n(A)=3. 33 . yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan).2.2.3. maka peluang A. Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. 2.

jika X peubah acak diskrit. Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut.5. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu.2. Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17. KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif.50. maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x). 34 . Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x). Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan. dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang. xЄX .

BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. demikian lanjut Burhanuddin. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. Hal tersebut terus diupayakan. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. "Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". BURHANUDDIN ABDULLAH. PENERAPAN RISK 35 .5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. PERTAMA. YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”. KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA). PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT. demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN.Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. SOMANTRI. DAN KETIGA. PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT. JAKARTA. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan. Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. Peresmian ini. LEBIH LANJUT. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG. KEDUA. SECARA FUNDAMENTAL. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG. HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI.

dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi. bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. Bank Indonesia sebagai regulator. yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. Program sertifikasi ini terdiri dari dua program. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA. Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. . akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager.MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko. Sementara itu. Djaafara Kepala Biro 36 .

tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 .000.9. iuran kas pada tahun 2003 adalah 100. Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200. 2.Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1.000 tingkat keuntungannya 1.

38 .