BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu.BAB II TINJAUAN PUATAKA A. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko.dan metode CAPM. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. 3. Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian. 2. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni). B.Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali. semakin tinggi resiko suatu investasi. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan.terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim. Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV.1993 : 183).resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan.untuk orang tertentu. 2.metode Penyelesaian terhadap aliran kas. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 . Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi. Tingkat tentang Tarif Asuransi 1.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.2002 : 23). Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim.1993 : 135).

1993 : 149) 2.diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim. 2.1993 : 149) C.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim.1993 : 150). Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager. Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim. Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 .1993 : 150) D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim.

Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko.08 0.08 0. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi.14 0.006667 B 0.09 0.09 0. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0.06 0.11 0.1 0.1 0.09 0.09 0. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting.06 0. Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal.09 0. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A.09 0.05 0.1993 .11 0.09 0.09 0.029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0.07 0. RESIKO INVESTASI 1.09 0. 2.12 0.09 0. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga. 157) zBAB IV PEMBAHASAN A. sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 .

Sharpe. Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko. Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . karena mereka berlandaskan teori financial asset. Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri. Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM). dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. 3. Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang. Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva. Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda. Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri).akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh.

jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil.At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang. Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit. R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl. Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti. 8 . siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan. Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya. 4.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas.

Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung. 9 . Kemungkinan 2. dan digunakan untuk masa tertentu pula. Jadi. dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. 3. sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi. bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. Adanya PP/UU pemerintah. Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). untuk orang tertentu. Persaingan ( competision ). Oleh karena itu.B. Policy pihak pemerintah. Hazard 2. Perubahan struktur perekonomian. Harus memperhatikan keadaan kapal. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. 2. Tarif asuransi selalu berubah–ubah. 3. 1. Value judgement 3. terhadap kerugian tertentu. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1.

dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur. 2.200 = 320 menjadi 3. 3. Adequate. misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran. yaitu : 1. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan. 3. Oleh karena itu. yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan. Digunakan orang tertentu 3. 3. Profit. 2. Cost of explitations. Notexcessive. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. yaitu : 1. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi.Dengan singkat. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi.. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya. yaitu : 1. 2. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. Flexible. 4. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. Kerugian tertentu 4. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.520. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal. Harga satuan 2. 10 . contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3. yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur. Masa tertentu 2. Equity. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut.200.

RISK MANAGEMEN 11 . 40% untuk menutupi expense 3. Sedangkan jumlah 3. 2.400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan. 2. bagi industri. Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka. Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1.55 55 Dari jumlah 6. dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps. Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi.45 0.Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya.400 1 − 0. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6.. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio.Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium. 5% untuk profit perusahaan. Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak.520 dinamakan premi murni ( pure premium ). nasabah. Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing. yaitu industri.

perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut.yaitu: 1. Dengan majunya perindustian. Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. 1.hal sebagai berikut ini: 1. Penjual asuransi (perusahaan asuransi). fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal. 2. kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi. yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). Self insurance. Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan. Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi). Pembeli asuransi (pemegang polis). Untuk menampung a dan b tersebut. 12 . Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost. maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard). Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi . c. b. 2. misalnya dengan preventioan of lost. Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”.Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri). Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk).

Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). c. Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. 2. b. dan capable. Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara). terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment). 3. a. c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. assume of risk. b. Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. Lack of managerial skill. 13 . lack of moderen administration. pengalaman. Kurang latihan.caranya dengan megadakan cadangan. acceptable. d.masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan. d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. 2 . e. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 . sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance). Keadan ekonomi yang tidak stabil.Masalah internal a. yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses). Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). c. Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. skill dan technical knowhow.

Untuk mengukur frekuensi kejadian. maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim. Besarnya premi. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. The claim frecuency. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Bilamana diketahui exporuses juga. C). Selain itu. The average claim cost. Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ). dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. Besarnya exposures. b. Loss ratio. Untuk mengukur tingkat keparahannya. Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium.IV. Besarnya claim. digabungkan dengan calendar year premium. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. B). 2. yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit. Tujuan dari claim frecuency adalah : a. Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1. The policy year basis 14 . statistik dipakai pula untuk menghitung : A). b. c.

4 = 400 X 0. Median 15 .3 = 600 X 0.000 bila terjadi Probabilita X 0. A. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data. premium.2 = 1000 X 0.000 18. 18. Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10. Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0. Dalam metode ini.000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang.Dipakai untuk asuransi pihak ketiga.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3. Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut . Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a. jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan. c.1 = 1000. Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika. kerugian. x = ukuran data. jumlah unit pertanggungan.000 : 4 = 4.500 d. 3.

000 E.06 0.000.000+ 5. Rp.40.40. 5. Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1.37 0. 30.000. Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp.000 + 6.01. Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G.37 0.000. Dengan binomial tabel. bahwa probabilita 0.3 dan 4.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 .000 dan Rp. F.000.30. 1. Kerugian rata – rata Rp. 5.000 + 30. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.2.41.000 + 3. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0.19 0. 1.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp.50 dan 60.000 / 5 = 9. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0.000 = 45.40. Contoh : Bila ada 100 unit rumah. 6.1. Rp.

00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar. Kerugian natara 200. H. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. I. Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas. standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1.800. Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut. 3. Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1. Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2. 2.rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1. mr em r! Rata.718 . 17 . Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ).Jumlah = 1.

tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi. Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian. Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi. Saran . teknik. terhadap kerugian tertentu. dan mengelola risiko secara lebih transparan. 3. Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. riks management. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan. Kesimpulan 1.BAB V PENUTUP A. B. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. mengukur. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat.Saran 18 . 2. Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi. dan digunakan untuk masa tertentu pula. untuk orang tertentu.

kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru. Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. David S.jasindo. Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www. Life Insurance Mathematics. Inc Bab 4.. Abbas. Rubin. John Wiley & Sons Ltd. 2005.co. New York: John Wily & Sons.. 1973.id/index. Gaumnitz.. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat. perlu meng-update materi lewat internet. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia. Statistic for Management. 1951 Richard I.google. Larson &Erwin A. 3. Jakarta : PT. www. Robert E. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis.. Dalam pembahasan makalah ini.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www. Lewin. England Brosur PT. All right reserved. Reproduction in whole or in part without permission in prohibited.co.google. Jakarta: LP3ES. Pengantar Metode Statistik Deskriptif. 2. 1991. New Jersey: Seputar – Indonesia. 9 Mei 2007 Salim.1.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 .co. West Sussex. Asuransi dan manajemen resiko.

Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. dan mengelola risiko secara lebih transparan. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional. Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II. mengukur. teknik. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. meng-quantify dan mengukur risiko. 20 . mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang.

dibangun.Bagaimanapun. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. Sebagaimana telah didefiniskan di atas. kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. 2. identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management . Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah. baik secara individual maupun portofolio. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan. 3. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon).langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko. teknik ataupun teknologi. Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. 21 . Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses.

risiko yang tidak diharapkan. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1.Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu. Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 . February 2000. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima. 2. Contoh. Khusus untuk industri perbankan. salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian. sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. yaitu : 1. Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi.

5. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments. 4. foreign exchange. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara. politik dari negara asal counterparty (debitur). Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. 3. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. Akseptasi. atau komoditas. sosial. 2. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. dll.Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. Securities Investment.

baik secara individual maupun portofolio. Dimensi Risiko 24 . A.mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko. 8. 7. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank. Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. 6.

dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko. Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk). Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. ii. Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar. Value At Risk i. matrix risiko (tinggi. yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko. sedang. B. Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang.Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit. rendah). Kuantitas (quantity) risiko. Kualitas (quality) risiko.

dsb. mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. dsb. pembatasan tenor. penetapan watch list. dsb. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. dapat dikatakan. area. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 . Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas. sensitivitas. VAR. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. pembatasan sektor industri. Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating. Interest Rate Gap.worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. Risiko Pasar misalnya : volatilitas.

dll. Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. iii. mempertanyakan. 27 . Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management.Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. perubahan drastis di bidang politik. dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. bencana alam. Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi.

Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko. Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank. semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Semakin tinggi risiko yang diambil. Untuk menjaga reliability dari model. Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan. maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing. Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 .Demikian pula dengan model pengukuran risiko. C.

selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2. (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3. Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. yang dapat diterima oleh perusahaan. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan. Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure.

Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a. Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b.dihasilkan dari proses pengukuran risiko. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham. nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 . Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya. Dalam kondisi demikian. Sebagaimana kita ketahui. mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c.

suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya. Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan. http://www.co. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan. Sekali lagi.3. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 .google.

Faktor keadaan intern organisasi 2.1. membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif.2. 2.Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara . Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 . Faktor keadaan ekstern organisasi 4. Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut. Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. LANDASAN TEORI 2.

5}. Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2. atau 5. artinya n(A)=3. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan. dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul. 3. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan.3.4. adalah 1/2. 33 . yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan). P(A). maka peluang A. A ={1. Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan).2. dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space).2. Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan. Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. 2. Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas.3. Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana.S.5}.4.3. dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6.

5. 34 . xЄX .50. Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x). Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut. dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang. Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu. Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan.2. KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif. jika X peubah acak diskrit. maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x).

PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN. "Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan.5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Hal tersebut terus diupayakan. KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI. HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI. PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT. DAN KETIGA. PENERAPAN RISK 35 . Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG. SOMANTRI. YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG. Peresmian ini. SECARA FUNDAMENTAL. PERTAMA. demikian lanjut Burhanuddin. KEDUA. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”. BURHANUDDIN ABDULLAH.Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. LEBIH LANJUT. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA). demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA. JAKARTA.

khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA.MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. Program sertifikasi ini terdiri dari dua program. yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. Djaafara Kepala Biro 36 . Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. . bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan. Sementara itu. akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager. Bank Indonesia sebagai regulator. 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi.

9. tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 . Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200.000. 2. iuran kas pada tahun 2003 adalah 100.Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1.000 tingkat keuntungannya 1.

38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful