BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di area globalisasi ini banyak kebutuhan manusia yang diperlukan,mulai kebutuhan pokok ,sekunder sampai kebutuhan tersier. Seiring banyaknya kebutuhan yang diperlukan manusia maka makin banyak perusahaan -perusahaan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tingkat kebutuhan yang meningkat maka tingkat keamanan mulai difikirkan,mulai keamanan jiwa sampai keamanan harta benda. Maka banyaklah bermunculan perusahaan -perusahaan jasa, perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan jasa tersebut. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau subtitusi kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti (Abbas Salim,1993).Dalam asuransi banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,Tarif asuransi,Risk Managemen dan Statistik Kerugian. Menurut Abbas Salim keempat komponen asuransi yaitu,resiko investasi,tarif asuransi risk menagemen dan statistik kerugian harus dipenuhi oleh suatu perusahaan asuransi baik milik negara maupun milik swasta. B. Rumusan Masalah Kerugian-kerugian yang diderita oleh seorang atas harta kekayaanya menyebabkan masyarkat untuk memilih masuk ke asuransi untuk menginvestasikan kerugian-kerugian tersebut. Sebagai perusahaan asuransi,maka perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya agar bisa mendatangkan benefit dikedua belah pihak. Untuk mencapai keadaan tersebut perusahaan asuransi harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi diantaranya adalah resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistk kerugian. Dari uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut yaitu :

1

1. Apa

yang

dimaksud

dengan

resiko

investasi,tarif

asuaransi,risk

manegemen dan statistik kerugian ? 2. Mengapa suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian? 3. Apa pengaruh resiko investasi,tarif asuransi risk managemen dan statistik kerugian terhadap suatu perusahaan asuransi C. Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Memberikan pengetahuan tentang resiko investasi,tarif asuransi,risk managemen dan statistik kerugian . 2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pentinganya resiko investasi,tarif asuaransi,risk managemen dan statistik kerugian asuransi serta hubungannya terhadap suatu perusahaan asuransi. D. Manfaat Manfaat dari penulisan makalah ini adalah : 1. Kita akan lebih mengetahui tentang resiko investasi,risk managemen,tarif asuransi dan statistik kerugian 2. Mengetahui hubungan dan arti penting resiko investasi,risk managemen,tarif asuaransi dan statistik kerugian E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan makalah ini adalah ; HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan D. Manfaat E. Sistematika Penulisan BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 2

A. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Pengertian Resiko 2. Tingkat Resiko 3. Konsep Resiko dalam Investasi B. Tinjauan tentang Tarif asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi 2. Unsur-unsur Tarif Asuransi C. Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Risk Managemen 2. Fungsi Pokok Risk Managemen D. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Statistik Kerugian 2. Jenis-jenis Metode Statistik BAB III : PEMBAHASAN A. B. C. D. A. B. LAMPIRAN RESIKO INVESTASI TARIF ASURANSI RISK MANAGEMEN STATISTIK KERUGIAN Kesimpulan Saran

BAB IV : PENUTUP

DAFTAR PESTAKA

3

BAB II TINJAUAN PUATAKA A.maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal.Bertambah kecil perbedaan atau selisih persentase kemungkinan ini bertambah kecil resiko (Hasyim Ali.untuk orang tertentu. Tingkat tentang Tarif Asuransi 1. Pengertian Tarif Asuransi Tarif Asuransi adalah harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Tingkat Resiko Tingkat resiko diukur dengan menghitung kemungkinan perbedaan pengalaman yang sesungguhnya dengan pengalaman yang diperkirakan. B.terhadap kerugian tertentu dan digunakan untuk masa tertentu pula (Abbas Salim.2002 : 23). Menurut Abbas Salim ada beberapa metode yang digunakan dalam memasukan factor resiko dalam investasi diantaranya adalah metode NPV. Hubungan positif antara resiko dengan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi. 3. Unsur-unsur Tarif Asuransi 4 .1993 : 183). Pengertian Resiko Resiko adalah kemungkinan penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan (Abbas Salim. semakin tinggi resiko suatu investasi.dan metode CAPM.1993 : 135). 2.resiko spekulasi bisa pula menimbulkan keuntungan. Tinjauan tentang Resiko Investasi 1. Sedangkan menurut Hasyim Ali resiko adalah ketidak pastian mengenai suatu kerugian. Dari sudut pandangan tertanggung resiko itu hanya dapat menimbulkan kerugian (resiko murni). 2. Konsep Resiko dalam Investasi Setiap investasi mengandung resiko.metode Penyelesaian terhadap aliran kas.

Tinjauan tentang Risk Managemen 1. Pengertian Statistik Kerugian Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian (Abbas Salim.diantaranya yaitu :  Dapat menentukan resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Dapat menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan  Seorang Risk Manager harus faham serta mengerti akan ilmu asuransi (Abbas Salim.1993 : 150) D. 2.1993 : 149) 2. Jenis-jenis Metode Statistik Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut :  Probabilitas  Teori kecenderungan  Expected value  Median  Mode  Standart deviasi dan variance  Penyebaran/Distribusi Binomial 5 .1993 : 149) C. Fungsi pokok yang harus diketahui Risk Manager Ada 3 faktor penting yang harus diketahui dan dimengerti seorang Risk Manager.Secara umum tarif asuransi terdiri dari 4 unsur yaitu :  Harga satuan  Digunakan orang tertentu  Kerugian tertentu  Masa tertentu (Abbas Salim. Tinjauan tentang Statistik Kerugian 1. Pengertian Risk Managemen Risk Managemen adalah peninjauan resiko dari sudut pandangan seorang manager asuransi (Abbas Salim.1993 : 150).

08 0.1993 .07 0.09 0. Jika investor menganggap proyek tersebut beresiko tinggi maka semakin tinggi tingkat bunga yang diminta oleh pemilik modal.09 0. Metode Factor Resiko dalam Investasi Metode NPV : Dalam metode yang diperhitungkan adalah menentukan tingkat bunga.09 0. 157) zBAB IV PEMBAHASAN A.14 0.06 0.006667 B 0.09 0. Tujuan Setiap investor selalu ingin untung begitu juga investor terhadap perusahaan asuransi.09 0. 2.09 0. RESIKO INVESTASI 1. sebab semakin tinggi resiko suatu investasi maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik modal. Distribusi Normal  Teori poisson (Abbas Salim. dalam hal ini konsep resiko tetap menjadi hal yang terpenting.11 0. Sebelumnya kita ingat kembali tentang apa itu resiko.08 0.05 0.1 0.09 0.09 0. Tingkat keuntungan yang diharapkan dan standart deviasi dari investasi A dan B Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tingkat keuntungan yg diharapkan Standart Deviasi A 0. sehingga semakin tinggi standart deviasi maka 6 .12 0.09 0.09 dilihat juga pada standart deviasi bahwa milik B lebih dari pada A. yaitu kemungkinan penyimpangan nilai riil dari nilai yang diharapkan.06 0.1 0.11 0.09 0.029814 Dari tabel di atas menunjukan bahwa keuntungan yang diharapkan adalah sama dilihat (rata-ratanya) sama yaitu 0.

Penyesuaian Tehadap Tingkat Bunga untuk Menghitung NPV Jika resiko suatu investsi adalah nol maka tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah tingkat keuntungan yang tidak mengandung resiko (keuntungan bebas resiko). Bila investor tidak menyukai resiko maka mereka akan mencoba mengurangi resiko yang ditanggung. dengan kata lain kita menganggap bahwa investasi tersebut semata-mata dibelanjai sendiri. karena ada perbedaan struktur modal (perbandingan utang dengan modal sendiri). Keadaan ini terbukti jika semakin banyak investor memegang financial asset yang banyak jenisnya maka fluktuasi tingkat keuntungan (standart deviasi ) akan semakin berkurang. terdiri dari resiko usaha dan resiko finansial. karena mereka berlandaskan teori financial asset. Teori portofolio menjelaskan tentang fenomena mengapa para pemilik saham cenderung menginvestasikan dananya pada beberapa surat berharga. 3. yaitu tingkat keuntungan bebas resiko dan premi atas resiko. Secara umum metode ini bisa dinyatakan dalam bentuk rumus sbb: NPV = − Ao + ∑ t =1 n At (1 + r ) t -Ao = Pengeluaran investasi pada tahun ke 0 7 . Dengan adanya surat-surat berharga maka fluktuasi berkurang dan standart deviasi juga ikut berkurang sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan akan tinggi. Untuk menentukan tingkat bungaan yang layak dipakai sebagai cut of rate. Dalam hal ini kita hanya mempertimbangkan resiko usaha saja. Sharpe. yang merumuskan bahwa tingkat keuntungan yang disyaratkan tergantung dua faltor. maka nantinya hak yang terpenting untuk investor adalah resiko yang tidak bisa dihilangkan. Jika investasi tersebut dibelanjakan sebagian dengan modal pinjaman maka analisisnya akan berbeda. Kita bandingkan dengan perusahaan tekstil kemudian mengidentifikasi beta dari perusahaan tersebut. Jadi nyatalah bahwa resiko yang ditanggung oleh pemilik modal sendiri. Jika resiko semakin besar maka keuntungan yang disyaratkan akan semakin besar.akan semakin besar kemungkinan menyimpang dari rata-rata atau semakin sedikit keuntungan yang akan di peroleh. Pemanfaatan peta industri hanya mencerminkan peta aktiva. Lintner memperkenalkan Capital Aseer Pricing Modal (CAPM).

Cukup diyakini bahwa penjualan besok akan sebesar X unit.Rm) = covarian antara tingkat keuntungan investasi 9 dengan portofolio pasar Rf = tingkat keuntungan bebas resiko Metode ini disebut certainly equivalent dimana rumus di atas diturunkan dari CAPM. rumus yang digunakan adalah : C − λ C C o(Cl . jadi jika keadaan tidak pasti maka koefisien pada tahun I akan lebih kecil. R m ) v P V= 1 1 1+ Rf PV Cl λ = nilai sekarang = penerimaan yang kita harapkan pd tahun ke I = (Rm -Rf)/σ 2 M ^ Cov (Cl.At r N = Aliran kas mesauk pada tahun ke t = Tingkat keuntungan yang disyaratkan investor dengan memperhatikan resiko usaha = jumlah tahun (usia ekonomis proyek) Metode ini yang di sesuaikan adalah tingkat bunga (disesuaikan dengan risiko usaha ) metode ini disebut metode risk adjusted discount rate. Penyesuaian tehadap cash flow untuk menghitung NPV Metode lain untuk memasukan faktor resiko adalah dengan melakukan penyesuaian terhadap aliran kas. kalau kita menafsirkan penjualan 5 tahun yang akan datang. 4. Semakin tidak pasti penerimaan akan menggunakan koefisien yang semakin rendah. karena kita anggap sama sesuatu yang tidak pasti dengan yang pasti maka suatu yang pasti akan lebih kecil dari pada yang tidak pasti. Kita memaklumi bahwa net cash floe masa yang akan datang merupakan tidak pasti sifatnya. 8 . Dengan metode CAPM menentukan bagaimana mengubah ketidakpastian menjadi kepastian. siapa yang berani meramalkan secara pasti? Dalam statistik ini ditunjukkan dari deviasi standart yang makin besar jika makin jauh ke depan.

untuk orang tertentu.B. dalam menyususn tarif asuransi ( terutama pada asuaransi laut ) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sedangkan bila terlalu tinggi mungkin pembeli akan berkurang karena banyaknya persaingan antara perusahaan–perusahaan asuransi yang ada. Petugas Asuransi Pembuatan tarif berkisar pada value judgement sampai pada highly scientifics (rumus – rumus matematik) Value judgement (pengalaman – pengalaman). Perusahaan asuransi harus berhati–hati dalam menentukan tarif tersebut. Jadi. Oleh karena itu. Perubahan struktur perekonomian. Kemungkinan 2. 2. 3. Tarif asuransi terjadi berdasar kepada bargaining atau tawar–menawar antara perusahaan dengan pembeli asuransi. sebab jika terlalu rendah perusahaan tidak bisa menutupi biaya operasional. Didalam menentukan tarif banyak menyangkut unsur–unsur : 1. bisa dikatakan bahwa semuanya ditetapkan oleh personal knowledge seseorang. Policy pihak pemerintah. 3. Bagian aktuaria adalah bagian dari perusahaan asuransi yang bertugas untuk menghitung premi asuransi. 9 . dan digunakan untuk masa tertentu pula. Tarif asuransi selalu berubah–ubah. Adanya PP/UU pemerintah. Persaingan ( competision ). perubahan ini bias disebabkan oleh adanya : 1. Hazard 2. Harus memperhatikan keadaan kapal. 1. terhadap kerugian tertentu. Value judgement 3. TARIF ASURANSI Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. Memperhatikan kemampuan pihak tertanggung.

menurut pengalaman kerugian meningkat menjadi 10%. Digunakan orang tertentu 3. Dengan demikian akan kita peroleh tarif yang ideal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Profit. 3. Cost of explitations. 2.Dengan singkat. Kerugian tertentu 4.200 = 320 menjadi 3. Tarif asuransi terdiri atas 3 komponen. Oleh karena itu. yaitu harus cukup uang untuk membayar kerugian–kerugian dari uang yang diperoleh dari uang tersebut. 3. 4. misal yang diharapkan perusahaan adalah 5%. Masa tertentu 2. 2. disamping itu kita melihat kenaikan jumlah kerugian ( 10%) harus dihitung berapa besarnya : 1. yang berarti tarif jangan berlebih–lebihan. contoh: Tarif asuransi 1 tahun 3. tetapi unit yang sesuai dengan contoh dan keadaan yang sebenarnya. yaitu : 1. Sebagian dari profit / keuntungan untuk kepentingan perusahaan. sebelumnya harus menganalisis bagianbagian dan tarif tersebut. Besarnya unit Dipakai untuk Mengukur Besarnya Risiko Dalam memilih unit–unit untuk menentukan premi bukanlah unit yang ideal. Adequate.520. yaitu : 1.. dapat kita katakan bahwa tarif asuransi terdiri atas beberapa unsur. Cara Menghitung Risiko Untuk menghitung tarif asuransi.200. Equity. 10 . yaitu tarif tidak membeda–bedakan risiko yang sama kualitasnya. Tarif yang ideal harus memenuhi beberapa unsur. Harga satuan 2. yaitu tarif harus disesuaikan dengan keadaan. Notexcessive. 2. yaitu : 1. untuk mengganti kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan hidup perusahaan yang bersangkutan. untuk tahun yang akan datang harus dinaikkan sebesar 10% x 3. 3. Yang dimaksud dengan tarif ideal adalah tarif tersebut dapat mendapatkan pendapatan bagi perusahaan. Flexible. Untuk membayar kerugian – kerugian yang terjadi. Untuk menutupi biaya – biaya pengeluaran.

Wakil Ketua Departemen Analisa dan Informasi AAUI Julian Noor menyampaikan dalam Seputar Indonesia 5 Mei 2007 III. 55 % merealisasi kerugian yang terjadi yang disebut Gross Premium. RISK MANAGEMEN 11 . Merit Rating Pada periode ini tiap – tiap risiko dipertimbangkan keadaannya masing – masing. Terjadinya perang tarif membawa dampak negatif bagi tiga pihak. dampak negatif perang tarif bisa mengakibatkan mereka kolaps. merit rating digunakan pada asuransi kebakaran. nasabah. 2.520 dinamakan premi murni ( pure premium ).400 1 − 0. Bagian untuk membayar loss disebut pure premium dan bilamana dinyatakan dalam sejumlah uang itu tertentu. yaitu industri.45 0. Jika dinyatakan dalam % dari tarif disebut expected loss ratio. Sejak beberapa tahun terakhir perang tarif terutama di asuransi kendaraan bermotor sudah mengkhawatirkan dan mengancam kelangsungan bisnis asuransi.400 terdiri atas 3 komponen yakni: 1. Sementara bagi nasabah bisa menyebabkan mereka tidak mendapat pembayaran klaim secara memadai. agar memenuhi the law of large number serta dapat dipercaya.Andaikata kita umpamakan biaya exploitasi 40 % dan profit yang diharapkan 5%. maka sekarang kita dapat menghitung besarnya tarif yang dibayar oleh pembeli asuransi yaitu : 3520 3520 3520 x100 = = = 6.55 55 Dari jumlah 6. Indikator terjadinya perang tarif bermula dari tingginya size komisi bagi para agen hingga mencapai 60% dari total premi yang didapat mereka. Manual rate / class rate Untuk membuat manual rate diperlukan klasifikasi dan pengalaman yang banyak sekali. 2. 5% untuk profit perusahaan. bagi industri. 40% untuk menutupi expense 3.. Tarif asuransi dapat kita golongkan atas dua jenis /macam : 1. Sedangkan jumlah 3. Dalam menentukan tarif harus diperhitungkan kemungkinan rugi dan penyisihan sebagian kecil untuk keuntungan.

perlu adanya bagian tersendiri dalam perusahaan guna mengatur resiko tersebut. Untuk menentukan besarnya resiko di tentukan pula tindakan –tindakan yang harus dijalankan. Tugas Risk Manager Risk manager yang terdapat dalam suatu perusaahan harus memperhatikan hal. Penjual asuransi (perusahaan asuransi). Bagi seorang risk manager yang penting untuknya ialah melihat resiko dari segi pembeli asuransi. misalnya dengan preventioan of lost. Umumnya pada perusahaan pengangkutan yang menggunakan self insurance untuk semua alat –alat yang dimilikinya. 12 . Usaha yang harus dijalankan ialah terutama harus menitikberatkan pada prevention of lost.hal sebagai berikut ini: 1. Risiko yang ada dalam masyrakat bisa kita lihat dari dua segi . Menentukan serta menganalisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan (to determine and analize the risk). 1.Risk manajement ialah peninjauan risiko dari sudut pandangan seorang manajer asuransi (risk manajer). Apakah resiko itu kita tanggulangi dengan jalan: Mengasuransikan (risiko dibebankan pada perusahaan asuransi). Risk management bisa timbul di masyarakat bilamana: a. c. yaitu umpamanya membuat gedung yang tahan api (fire insurance). Untuk menampung a dan b tersebut. kita tanggung sendiri resiko yang terjadi dan tidak di pindahkan pada perusahaan asuransi. Self insurance. Dengan majunya perindustian.yaitu: 1. 2. Pembeli asuransi (pemegang polis). b. Perusahaan berkembang terutama perusahaan industri. maka akan menambah kemungkinan terjadinya kerugian (hazard). fungsi pimpinan bagi asuransi ialah untuk memikirkan bagaimana carannya agar resiko dapat ditangani. 2. apakah dengan jalan mempertanggungkan atau dengan menggunakan self-insurance (asuransi sendiri). Karena meluasnya industri akan menyebabkan risiko yang akan bertambah ”kompleks”.

3. risiko yang mungkin timbul tidak dipertanggungkan yaitu secara untung–untungan (spekulasi). c. terutama membawa pengaruh pada hasrat untuk melaksanakan investment (fixed investment). Lack of managerial skill. Risk manager harus mengetahui serta paham akan ilmu asuransi. Keadan ekonomi yang tidak stabil. skill dan technical knowhow. Aspek undang-undang serta bertambah besarnya pengawasan negara untuk campur tangan dalam perusahan-perusahaan asuransi (perusahaanperusahaan Negara). Karena pengaruh keadaan moneter dan kebijaksanaan keuangan pemerintah (perpajakan). sedangkan biaya-biaya asuransi mmeningkat terus (cost of insurance). b. Kurang kesenangan bekerja yang disebabkan oleh rendahnya tingkat upah serta biaya penghidupan yang meningkat setiap harinya. Kurang latihan. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. misalnya faktorfaktor yang disebabkan oleh. Persoalan ketatalaksanaan (masalah managemen bagi perusahaan –perusahaan asuransi di Indonesia) Masalah yang dihadapi perusahaan asuransi ialah : 1 . b. d) Mengestimasi real loss dengan exoected losses. 2. lack of moderen administration.caranya dengan megadakan cadangan. d. assume of risk. e. c) Perusahan untuk mengadakan prevention of loss. a. acceptable. 2 . dan capable.Masalah internal a. yaitu “cadangan asuransi” dimana tujuannya mengganti peralatan yang telah disusun nilainya. Persoalan tingkat tarif yang konstan (fixed). c. pengalaman.masah eksternal Faktor ekternal juga berpengaruh pada operasi perusahaan. b) Melihat kerugian yang sesungguhnya (actual losses). Ketiga faktor di atas adalah fungsi pokok yang harus di ketahui dan dimengerti oleh manager asuransi oleh karena dalam hal ini risk manager haru melihat: a) Kerugian –kerugian yang mungkin timbul. 13 .

Kita dapat membuat loss statistics dengan berbagai cara antara lain : a. Untuk mengukur frekuensi kejadian. c.IV. Loss ratio = jumlah ker ugian jumlah _ premi Keadaan tersebut dapat disamakan dengan expected loss rasio atau prsentasi ( % ) dari premi yang digunakan untuk membayar kerugian – kerugian ( loss ). digabungkan dengan calendar year premium. STATISTIK KERUGIAN Statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian dinamakan Loss Statistics. The Calender Year Basis Dalam cara ini kita mencatat semua transaksi pos – pos dalam periode satu tahun atau 12 bulan. Tujuan dari claim frecuency adalah : a. The policy year basis 14 . termasuk pula di dalamnya reserve for unpaid losses pada akhir tahun. maka akan dapat dihitung pure premium yang diperoleh dengan membagi losses dengan jumlah unit of exposures. Untuk mengukur tingkat keparahannya. Loss ratio. Besarnya exposures. The average claim cost. dapat kita peroleh dengan cara jumlah kerugian dibagi dengan jumlah premi. 2. B). Besarnya premi. Jumlah dari kedua rasio ini disebut pure premium. Besarnya claim. yang diperoleh dengan membagi jumlah klaim ( the number of claim ) dan jumlah unit. Selain itu. yang diperoleh dengan membagi kerugian dengan banyaknya klaim. The Accident Year Basis Dalam metode ini semua kerugian yang terjadi dalam tahun tertentu. C). statistik dipakai pula untuk menghitung : A). b. The claim frecuency. b. Bilamana diketahui exporuses juga. Dalam loss statistics kita kenal dua macam rasio yaitu : 1.

premium.2 = 1000 X 0.75 IPK mahasiswa matematika adalah diatas 3 dari 100 mahasiswa ( 75/100) B.4 = 400 X 0. Median 15 . Contoh kita mengamati 100 mahasiswa matematika. 18. Disini dapat kita jelaskan bahwa secara probabilita 0.000 bila terjadi Probabilita X 0. 3. Untuk menetapkan kerugian dalam asuransi dapat digunakan metode statistik sebagai berikut . Expected Value Event A B C D jumlah Kerugian kecelakaan 1000 2000 5000 10. Teori Probabilita Dengan teori probabilita kita dapat menghitung kejadian yang mungkin terjadi untuk masa yang akan datang.1 = 1000.3 = 600 X 0. Teori Kecenderungan Dalam statistik teori kemiringan ada beberapa rumus yang dapat digunakan diantaranya yaitu : a. jumlah klaim yang tertulis pada polis dan berlaku pada tahun tertentu digabungkan untuk digunakan. c.000 ∑x n i Expected( diperkirakan) Angka rata – rata hitung Rp. Angka rata – rata hitung Rumus yang digunakan yaitu x = Keterangan: n = banyaknya data. A. dari 100 mahasiswa matematika tersebut 75 mahasiswa matematika IPKnya diatas 3. jumlah unit pertanggungan. x = ukuran data.500 d. kerugian.Dipakai untuk asuransi pihak ketiga. Dalam metode ini.000 18.000 : 4 = 4.

000 = 45.06 0.000 dan Rp. 6.000+ 5.19 0. F.40. 5.2.000. 30.40.37 0. Standar deviasi dan Variance Di bawah ini diberikan contoh untuk menghitung dengan menggunakan formula standar deviasi dan variance: 0. jadi dengan metode mode kerugian sesungguhnya adalah 40. Pembagian Binomial Rumus binomial adalah sebagai berikut : n! prqn r ( n −r )! n −r 2 atau 1. 1. Keterangan : P Q R n q = Probabiliti = Kejadian = Sukses = Percobaan = 1 – p.30.41.000. Dengan binomial tabel.000 + 6. probabilita kerugian untuk tiap rumah karena kebakaran adalah 0.01 0 1 2 3 4 Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar Rumah mungkin terbakar 16 .000 / 5 = 9. Rp. Angka rata – rata adalah 10/5 = 2 dan 2 merupakan variance standar deviasi dapat dihitung yaitu G.000.01. bahwa probabilita 0. Contoh : Bila ada 100 unit rumah. Rp. Kerugian rata – rata Rp.50 dan 60. Kerugian yang terjadi dengan cara median adalah median loss Rp.37 0. 5.000 E.3 dan 4.000 + 3.000 + 30. Mode Cara menghitung dengan mode adalah sebagai berikut : Kerugian ( losses ) : 25.1.Misalnya: Terdapat lima kejadian yang menyebabkan kerugian yaitu Rp.000. 1.40.

rata ( m ) adalah distribusi poisson yang merupakan variance satandar deviasi 0 sama dengan m Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan teknik probabilitas adalah : 1. Stanadar deviasi 95 % atau 470 dari seluruh kerugian terjadi 2 standar deviasi. 17 .Jumlah = 1. Kerugian natara 200. 3. Mengukur kecenderungan dari normal akan membantu manajer risiko untuk mengambil keputusan yang menyangkut finansial. Taksiran nilai sebagai basis dalam menghitung probabilitas. H.718 . mr em r! Rata. I.800. Dengan landasan teori probabilita penting untuk menetapkan tarif asuransi dan manajemen keuangan bagi riks manager ( manajer risiko ). Kerugian 500 nilai 500 standar deviasi 150 asumsi 68% dari seluruh kerugian sama dengan 1. Teori Pisson Formula p = Keterangan : P N R r! m e = Probabilita kejadian = Kejadian = Jumlah kejadian = r adalah faktor jika r = 5 = Mean = Konstanta = 2.00 Probabiliti q adalah satu atau lebih dari satu rumah terbakar. Distribusi Normal Menghitung kerugian dengan distribusi normal sebagai berikut. 2. standar deviasi rata – rata 240 kerugian ( 75+95+95+75) antra 350 dan 650 dengan jarak 1.

dan mengelola risiko secara lebih transparan. Keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu perusahaan asuransi. dan digunakan untuk masa tertentu pula. dan sains yang diperlukan untuk mengenali. teknik. terhadap kerugian tertentu.BAB V PENUTUP A. 3. Riks Management adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. Tanpa salah satu dari keempat unsur tersebut maka suatu perusahaan asuransi akan mengalami kegagalan. Saran . Kesimpulan 1. karena itu hubungannya sangat erat sekali dengan perusahaan asuransi.Saran 18 . riks management. Tarif asuransi merupakan suatu harga satuan dari suatu kontrak asuransi tertentu. untuk orang tertentu. tarif asuransi dan statistik kerugian karena keempat unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap benefit perusahaan. Statistik kerugian adalah statistik yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian. Suatu perusahaan asuransi harus memperhatikan keempat unsur yaitu risiko investasi. 2. B. mengukur. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari : Risiko Investasi adalah penyimpangan nilai riil dan nilai yang diharapkan.

. 1973. RAJAGRAFINDO PERSADA @ Copryright 2001 Bisnis Indonesia. perlu meng-update materi lewat internet. Lewin. kiranya lebih lanjut guna melengkapi pembahasan lebih lanjut.. Reproduction in whole or in part without permission in prohibited. 2. Dalam pembahasan makalah ini. 2005.id/search? hl=id&q=jenis+statistik+kerugian&btnG=Telusuri&meta=cr%DcountryID http://www. 3. Asuransi dan manajemen resiko. 9 Mei 2007 Salim.co. Robert E. Jakarta : PT.pho? option=displaypage&Itemid=78&op=page&SubMenu http://www.co. New York: John Wily & Sons. 1991. David S. melakukan peninjauan langsung ke perusahaan asuransi terdekat. Rubin. New Jersey: Seputar – Indonesia. Gaumnitz.1. DAFTAR PUSTAKA • • • • • • • • • • • • Bessis.. England Brosur PT. Jakarta: LP3ES. Larson &Erwin A. Inc Bab 4.google. All right reserved. Joel ( 1998 ) Riks Management in Banking. Asuransi BUMI PUTERA Brosur Asuransi Jasindo Prentice Hall Anto Dayan. 1951 Richard I. Statistic for Management.jasindo.google.co. Life Insurance Mathematics. kiranya perlu penambahan materi Untuk mendapatkan penambahan yang lebih rinci hendaknya perlu Untuk mendapatkan pembahsan materi – materi terbaru.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 19 . West Sussex. John Wiley & Sons Ltd. Pengantar Metode Statistik Deskriptif.id/index. Abbas. www..

Sebagai sebuah proses menyeluruh Risk Management menyentuh hampir setiap aspek aktivitas sebuah entitas bisnis. 20 . mengukur. Hal ini dimungkinkan berkat berkembangnya teori probabilitas dan statistik yang memungkinkan kita memiliki alat untuk memilah. Maret-April 2001) Risk Management pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat. meng-quantify dan mengukur risiko. teknik. sampai pada keputusan untuk menerima seorang karyawan baru. Asumsi yang mendasari hal ini adalah bahwa statistik mengandung didalamnya “ingatan numerik” (numerical memory) yang bertitik tolak dari hal itu kita dapat membaca suatu alur tertentu yang memungkinkan kita memproyeksikan kemungkinankemungkinan yang akan kita hadapi di masa mendatang. Batuparan Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI NEWS Edisi 5 Tahun II. dan mengelola risiko secara lebih transparan. mulai dari proses pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sejumlah uang. dan sains yang diperlukan untuk mengenali.Lampiran 1 KERANGKA KERJA RISK MANAGEMENT Oleh : Dilan S. Berdasarkan konsep dasar di atas salah satu paradigma penting yang ditawarkan oleh Risk Management di dalam mengelola risiko adalah bahwa risiko dapat didekati dengan menggunakan suatu kerangka pikir yang sangat rasional.

teknik ataupun teknologi. Secara kuantitatif upaya untuk meminimalisasi risiko ini dilakukan dengan menerapkan langkah. Identifikasi Risiko Identifikasi Risiko adalah rangkaian proses pengenalan yang seksama atas risiko dan komponen risiko yang melekat pada suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan risiko yang tepat. Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko. baik secara individual maupun portofolio. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Identifikasi Risiko adalah pondasi dimana tahapan lainnya dalam proses Risk Management . maka risiko adalah : tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu/tidak terwujudnya sesuatu tujuan. Pengelolaan Risiko Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah rangkaian proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima.Bagaimanapun. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat (khususnya terhadap risiko). Sebagaimana telah didefiniskan di atas. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha. identifikasi risiko dimulai dengan pemahaman tentang apa sebenarnya yang disebut sebagai risiko. Kerangka Kerja Risk Management Sebagai sebuah proses. pada suatu kurun/periode tertentu (time horizon). Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi. 21 . kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam tiga tahapan kerja : 1. Risk Management bukanlah sekedar angka statistik. 2. Pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. 3. dibangun. Identifikasi Risiko Sebagai suatu rangkaian proses. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya.langkah yang diarahkan pada turunnya (angka) hasil ukur yang diperoleh dari proses pengukuran risiko.

Seringkali ketidakjelasan mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai mengakibatkan munculnya risiko. Risiko Kredit (Credit Risk) 22 . February 2000. Contoh. Pemahaman yang benar atas kedua tolok ukur tersebut akan sangat menentukan validitas dan efektifitas dari konsep Risk Management yang akan dibangun.Bertitik tolak dari definisi tersebut maka terdapat dua tolok ukur penting di dalam pengertian risiko. salah satu rujukan yang digunakan dalam merumuskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh kalangan perbankan adalah apa yang tercantum di dalam Core Principle for Effective Banking Supervision (Basel Core principles) September 1997. Tujuan (yang ingin dicapai)/Objectives Untuk dapat menetapkan batas-batas risiko yang dapat diterima.risiko yang tidak diharapkan. 2. Tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis. sangatlah tergantung pada jenis bisnis yang dikerjakan oleh suatu perusahaan. yang tergabung di dalam Compendium of documents produced by the Basel Committee on Banking Supervision. maka suatu perusahaan harus terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Khusus untuk industri perbankan. mungkin akan menerapkan periode waktu 1 bulan untuk melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi. Periode Waktu (Time Horizon) Periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Di lain pihak seorang manajer portofolio kredit/capital market. Jenis-jenis risiko menurut dokumen tersebut adalah : 1. yaitu : 1. semakin singkat periode waktu yang digunakan di dalam mengukur tingkat risiko yang dihadapi. Semakin dinamis pergerakan faktor-faktor pasar untuk suatu jenis bisnis tertentu. seorang manajerpasar uang di suatu bank mestinya akan melakukan pemantauan atas tingkat risiko yang dihadapi secara harian.

5. Risiko Negara dan Pengalihan (Country and Transfer Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kondisi lingkungan ekonomi. sosial. Risiko ini muncul dalam transaksi pinjaman lintas negara. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi komponen-komponen lain. politik dari negara asal counterparty (debitur). Akseptasi.Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/ perjanjian. Securities Investment. baik on maupun off balance sheet seperti Garansi. Risiko Pasar (Market Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan harga di pasar. Risiko ini tampak jelas pada aktivitas trading seperti debt/equity instruments. atau komoditas. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pergerakan tingkat bunga di pasar. 2. Risiko ini harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku saat ini. dll. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk 23 . foreign exchange. 3. 4.

Pengukuran Risiko Pengukuran Risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terealisirnya suatu risiko. baik secara individual maupun portofolio. A. Dimensi Risiko 24 . 7. Risiko Hukum (Legal Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh ketidakcukupan (inadequacy) atau kesalahan dalam pemberian pendapat hukum maupun dokumentasi hukum. terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil guna. Risiko Operasional (Operational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh pelanggaran atas ketentuanketentuan internal maupun atas kebijakan-kebijakan bank. Risiko Reputasi (Reputational Risk) Adalah risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan di dalam operasional bank khususnya kegagalan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan yang dikenakan atas bank.mengakomodasi berkurangnya pasiva/liabilities atau untuk membiayai/mendanai peningkatan di sisi aktiva/assets. 6. 8.

yaitu probabilitas (likelihood) dari terjadinya/terealisirnya risiko. B. sedang. dan lain-lain yang dapat menggambarkan kualitas risiko Dua dimensi ini harus muncul sebagai hasil dari proses pengukuran risiko. dan mulai banyak digunakan untuk mengukur Risiko (Portofolio) Kredit. Per definisi Value At Risk adalah : kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu/periode tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu (“predicted 25 . Value At Risk i.Signifikansi suatu risiko maupun portofolio risiko dapat diketahui/disimpulkan dengan melakukan pengukuran terhadap 2 dimensi risiko yaitu : i. ii. Kualitas (quality) risiko. Alat Ukur Risiko Sebagai suatu konsep baru yang sedang terus dikembangkan. Value At Risk pada saat ini dapat dianggap sebagai metode standar di dalam mengukur Risiko Pasar (Market Risk). matrix risiko (tinggi. Dimensi kualitas risiko dapat dinyatakan dalam bentuk : confidence level. Dimensi kuantitas risiko dinyatakan dalam satuan mata uang. Salah satu metode yang banyak diterima dan diaplikasikan saat ini adalah apa yang dikenal dengan metode Value At Risk (VAR). Kuantitas (quantity) risiko. yaitu jumlah kerugian yang mungkin muncul dari terjadinya/terealisirnya risiko. terdapat berbagai macam metode pengukuran risiko yang muncul dan diujicobakan oleh para pelaku pasar. rendah).

VAR juga dapat diterapkan pada berbagai level transaksi. dsb. Dua hal yang tidak dapat ditawarkan oleh alat metode tradisional seperti disebutkan di atas. VAR. merangkum seluruh substansi yang ingin ditangkap dari alat-alat atau metodemetode tradisional tersebut. Secara umum ada empat pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan konsep VAR yaitu : Ø Berapa banyak bank akan mengalami kerugian? Ø Apakah kerugian tersebut akan terkonsentrasi pada satu aspek tertentu (obligor. sensitivitas. dapat dikatakan. Konsep VAR berdiri di atas dasar observasi statistik atas data-data historis dan relatif dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang bersifat obyektif. Interest Rate Gap. mulai dari individual exposure sampai pada portfolio exposures. VAR juga megakomodasi kebutuhan untuk mengetahui potensi kerugian atas exposure tertentu. jenis risiko)? Ø Exposure mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain? 26 .worst-case loss with a specific confidence level over a period of time”). dsb. area. Risiko Tingkat Bunga misalnya : Liquidity Gap. pembatasan sektor industri. dsb. pembatasan tenor. penetapan watch list. Berbagai indikator yang sering digunakan oleh bank dalam mengukur dan mengelola Risiko Kredit atas portofolio kreditnya misalnya : penetapan rating. Upaya untuk mengukur risiko telah dilakukan orang dengan berbagai cara. Risiko Pasar misalnya : volatilitas.

dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan (khususnya terkait dengan risiko) pada saat terjadinya sesuatu yang dianggap “tidak mungkin” (very unlikely) terjadi. bencana alam.Ø Berapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengambil risiko tersebut? ii. Konsep Stress Testing memberikan jawaban untuk masalah tersebut. dll. 27 . Konsep ini adalah sebuah rangkaian proses eksplorasi. Di dalam konsep Stress Testing dilakukan hal-hal sebagai berikut : Ø Menyusun beberapa skenario (terjadinya unexpected event) Ø Melakukan revaluasi (risiko) atas portofolio Ø Menyusun kesimpulan atas skenario-skenario tersebut Stress Testing harus dilaksanakan secara periodik dengan melibatkan Senior Management. Konsep VAR tidak dirancang untuk memprediksikan terjadinya suatu kejadian yang akan menyebabkan runtuhnya pasar (unexpected event) seperti perang. Back Testing Suatu model hanya berguna jika model tersebut dapat menerangkan realitas yang terjadi. mempertanyakan. perubahan drastis di bidang politik. iii. Konsep Stress Testing dirancang sebagai suatu pendekatan subyektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgement. Stress Testing Salah satu keterbatasan konsep VAR adalah bahwa VAR hanya efektif diterapkan dalam kondisi pasar yang normal.

Sebagai konsekuensi maka Risk Management mengenal apa yang disebut sebagai RAROC atau Risk Adjusted Return On Capital. Penyisihan sejumlah modal (di luar PPAP) tersebut tentunya akan mengakibatkan munculnya opportunity loss bagi perusahaan/bank. semakin besar pula modal yang dibutuhkan. Pengelolaan Risiko Jika risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan telah diidentifikasi dan diukur maka pertanyaan 28 . maka secara periodik suatu model pengukuran harus diuji dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Back Testing. Dalam konsep Risk Management kerugian tersebut harus diantisipasi dengan cara menyisihkan sejumlah modal sebagai cushion/buffer yang akan melindungi (kemampuan keuangan) perusahaan. C. Semakin tinggi risiko yang diambil. Risiko vis a vis Pricing dan Modal Hasil yang diperoleh dari proses pengukuran risiko menggambarkan potensi kerugian yang akan muncul dalam hal risiko terealisir. Konsep pricing yang menggunakan RAROC akan secara jelas memperlihatkan seberapa tinggi risiko dari satu counterpart di mata bank/perusahaan yang melakukan evaluasi risiko.Demikian pula dengan model pengukuran risiko. Untuk menjaga reliability dari model.

untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholder value) Mengurangi kemungkinan munculnya tekanan pada kemampuan keuangan 2. Pendekatan tersebut terkait dengan konsekuensi (Modal/Capital) yang muncul dari angka-angka risiko yang 29 . (financial distress) Mempertahankan marjin operasi (operating margin) 3. Membatasi Risiko (Mitigating Risk) Membatasi Risiko dilakukan dengan menetapkan limit risiko.selanjutnya adalah : “Profil/Struktur Risiko yang bagaimana yang terbaik bagi perusahaan?” Pertanyaan tersebut mengarah kepada upaya untuk : Meningkatkan kualitas dan prediktabilitas dari pendapatan perusahaan (earning) 1. Konsep Pengelolaan Risiko berbicara seputar alternatif cara untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. yang dapat diterima oleh perusahaan. Penetapan Limit Risiko yang dapat diterima oleh perusahaan tidak sematamata dilakukan untuk membatasi risiko yang diserap oleh perusahaan. Pada dasarnya mekanisme Pengelolaan Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. melainkan juga harus diarahkan kepada upaya untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. baik untuk individual exposure maupun portfolio exposure.

nilai exposure yang dimiliki oleh perusahaan dapat bergerak setiap saat sebagai akibat pergerakan di berbagai faktor yang menentukan di pasar. mucul dalam hal risiko terealisir Mengalihkan risiko kepada pihak lain c. Mengurangi/menghindarkan perusahaan dari kerugian total (total loss) yang b. Dalam kondisi demikian. muncul dalam hal risiko yang diambil terealisir. Untuk itu maka dibutuhkan suatu proses untuk mengembalikan profil risiko kembali kepada profil yang memberikan hasil optimal bagi pemegang saham. Proses dimaksud dilakukan melalui berbagai jenis transaksi yang pada dasarnya merupakan upaya untuk : Menyediakan cushion/buffer untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin a. Artinya penetapan batas risiko dengan berbagai konsekuensi (finansial) yang muncul kemudian harus menghasilkan struktur neraca maupun rugi laba yang optimal bagi para pemegang saham. Artinya bisa jadi profile risiko akan berubah sehingga tidak lagi dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemegang saham. maka angka yang dihasilkan dari proses pengukuran risiko di awal (munculnya exposure) akan berkurang validitasnya. Mengelola Risiko (Managing Risk) 2. Memantau Risiko (Monitoring Risk) 30 .dihasilkan dari proses pengukuran risiko. Sebagaimana kita ketahui.

Pemantauan risiko pada dasarnya adalah mekanisme yang ditujukan untuk dapat memperoleh informasi terkini (updated) dari profile risiko perusahaan.id/search? q=jenis+statistik+kerugian&hl=id&cr=countryID&start=10&sa=N 31 . http://www. Risk Management tetaplah hanya alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Wujud penerapan terbaik Risk Management merupakan suatu proses membangun kesadaran tentang risiko di seluruh komponen organisasi perusahaan. suatu proses pendidikan bagaimana menggunakan alat dan teknik yang disediakan oleh Risk Management tanpa harus dikendalikan olehnya.google. dan mengembangkan naluri pengambilan keputusan yang kuat terhadap risiko. Sekali lagi.3.co.

Lampiran 2 PEMAKAIAN PELUANG DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN OPEN DARNIUS Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara .2. LANDASAN TEORI 2. membuat beberapa alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Faktor keadaan intern organisasi 2.1. 2. dan memilih salah satu alternatif pemecahan terbaik untuk selanjutnya melaksanakan keputusan tersebut. Faktor kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan 32 . Teori Keputusan Pengambilan keputusan merupakan suatu proses dari pembatasan dan perumusan masalah. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1. Faktor tersedianya informasi yang diperlukan 3. Faktor keadaan ekstern organisasi 4.

3.3. maka peluang A. 2. Himpunan ini sering disebut dengan ruang sampel (sample space). yaitu perbandingan antara banyaknya cara kejadian A dapat terjadi dengan banyaknya semua cara (kejadian) dapat terjadi dalam suatu keadaan tertentu (percobaan). Dalam tulisan ini digunakan model probabilistik dalam kondisi ketidakpastian yakni memakai Teori Peluang dan expektasi (harapan). Model Keputusan Ada beberapa elemen dan konsep yang biasanya digunakan pada semua model keputusan. dan A adalah kejadian mata dadu ganjil yang muncul.5}. P(A). Sehingga menurut persamaan (1) di alas P(A)=3/6=1/2.2.4. Hal ini dapat dinyatakan dalam himpunan. hampir semua model apakah itu kompleks dan sederhana. A ={1.3. artinya n(A)=3.2. adalah 1/2. 33 .S.5}.4. Secara matematis hal ini dapat dirumuskan dengan: n (A) P(A) = n (Ω) Sebagai contoh untuk memudahkan pengertian rumusan peluang di atas. dimana secara himpunan dapat dituliskan n(Ω) = 6. jika sebuah dadu yang setimbang digulirkan. dapat diformulasikan dengan menggunakan suatu struktur standard dan dipecahkan dengan penggunaan prosedur umum. atau 5. Pengertian Peluang Secara umum peluang terjadinya suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai frekwensi relatif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mendaftarkan semua mata dadu (outcome) yang mungkin terijdi dalam percobaan tersebut yaitu Ω={1. 3. Sedangkan kejadian A dikatakan terjadi bilamana mata dadu yang muncul adalah 1.

34 . KESIMPULAN Pemakaian Teori Peluang untuk membahas persoalan ketidakpastian dapat dilakukan bilamana dimiliki suatu informasi yang dapat dimodifikasi menjadi frekwensi relatif.50.5. Contoh kasus masalah grosir buah tetah menunjukkan bagaimana penggunaan konsep teori peluang dan ekspektasi digunakan untuk mengambii keputusan. dan xЄX E(X) = ∫ xp(x)dX jika X peubah acak kontinu.2. Dan perhitungan dapat diperoleh bahwa nilai minimum kerugian adalah $17. xЄX . Ekspektasi Ekpektasi (Expectation) adalah suatu nilai harapan terhadap suatu peubah (kejadian) tertentu yang diperhitungkan berdasarkan semua kemungkinan (peluang) yang akan terjadi terhadap peubah tersebut. dengan jumlah persediaan perharinya 12 keranjang. maka ekspektasi X (yang dinotasikan dengan E(X)) didefinisikan sebagai berikut: E(X) = Σ xp(x). Secara matematis jika X menyatakan suatu peubah acak yang mempunyai peluang p(x). jika X peubah acak diskrit.

BERARTI JUGA AKAN AKAN DAPAT MENUTUP BERBAGAI KELEMAHAN DALAM SISTEM DAN INFRASTRUKTUR OPERASIONAL PERBANKAN YANG SAAT INI MASIH ADA. YANG MASING-MASING DIWAKILI OLEH MAMAN H. MENGANTISIPASI KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI BASEL II DI BIDANG RISK MANAGEMENT SEBAGAI BEST PRACTICES PERBANKAN DALAM JANGKA MENENGAH-PANJANG. demikian lanjut Burhanuddin. PERESMIAN DILAKUKAN DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA BANK INDONESIA DAN INDONESIA RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRPA).Lampiran 3 SERTIFIKASI RIKS MANAGER No. DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA DAN I WAYAN PUGEG. demikian ungkap Burhanuddin dalam sambutannya. BURHANUDDIN MENGURAIKAN BAHWA DENGAN PENINGKATAN KUALITAS SDM SEBAGAI HASIL DARI PROGRAM INI. “Pada saat ini baru Bank saja sebagai otoritas perbankan yang menetapkan program sertifikasi risk manager. PROGRAM INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PERBANKAN NASIONAL DALAM HAL RISK MANAGEMENT. MAKA SEBENARNYA KITA MERESPON BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SEKALIGUS YAITU. para pelaku industri perbankan harus memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara keuntungan yang ingin diraih dengan risiko yang terkandung dalam setiap langkah kebijakannya. sebagai suatu kewajiban formal yang mengikat industri perbankan yang diawasinya”. LEBIH LANJUT. DAN KETIGA. 6/78/BGub/Humas Gubernur Bank Meresmikan Program Sertifikasi Risk Manager Perbankan Nasional GUBERNUR BANK INDONESIA.5/8/PBI/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. JAKARTA. BURHANUDDIN ABDULLAH. PENERAPAN RISK 35 . PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER INI PADA DASARNYA AKAN MEMPERCEPAT PROSES PENGUATAN INSTITUSIONAL PERBANKAN. KETUA IRPA YANG JUGA DIREKTUR PT BANK MANDIRI. Hal tersebut terus diupayakan. "Acara ini merupakan momen penting bagi dunia perbankan nasional". HARI INI MERESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM SERTIFIKASI RISK MANAGER PERBANKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PILAR IV ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DI GEDUNG BI. menurut Burhanuddin merupakan implementasi dari komitmen Bank dan pelaku industri perbankan nasional untuk bersama-sama seiring sejalan melangkah maju guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perbankan. PERTAMA. Menyadari pentingnya manajemen risiko dalam mengelola aktivitas fungsional bank maka Bank bersama para regulator perbankan serta komunitas perbankan internasional meyakini bahwa sesuai dengan karakteristik usahanya. SOMANTRI. terutama sejak Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. Peresmian ini. KEDUA. SECARA FUNDAMENTAL. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PERBANKAN DI BIDANG RISK MANAGEMENT.

Sementara itu. Program sertifikasi ini dilaksanakan oleh IRPA. dan kemudian mengimplementasikannya melalui suatu program sertifikasi. Program fast track (eksekutif) ditujukan bagi para eksekutif bank seperti anggota Direksi Bank Umum. . khususnya yang membawahi bidang manajemen risiko. Sedangkan program reguler ditujukan bagi setiap SDM perbankan yang tugas maupun tanggung jawabnya terkait dengan bidang manajemen risiko. asosiasi praktisi profesional risk manager dengan bantuan expertise ABN Amro dalam mengajarkan berbagai practical aspects risk management. yaitu program fast track (eksekutif) dan program reguler. agar mampu memfasilitasi pengembangan risk management pada masing-masing banknya. Bank Indonesia sebagai regulator. akan menetapkan suatu standar kualitas skill & knowledge yang harus dicapai oleh risk manager.MANAGEMENT OLEH PERBANKAN AKAN MENDORONG DITERAPKANNYA PULA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENINGKATAN KEHATI-HATIAN DALAM KEGIATAN OPERASIONAL SEHARI-HARI. Djaafara Kepala Biro 36 . 7 Juli 2004 BIRO KOMUNIKASI Rizal A. Program sertifikasi ini terdiri dari dua program. bekerja sama dengan IRPA dengan dukungan seluruh para pelaku industri perbankan.

000 tingkat keuntungannya 1.9. tentukan tingkat keuntungan bunganya dengan metode NPV ! 37 .Soal Kerjakan soal di bawah ini ! 1. Sebutkan dan Jelaskan kerangka kerja Riks managemen pengeluaran investasi pada tahun 2000 adalah 200. 2. iuran kas pada tahun 2003 adalah 100.000.

38 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful