MAKALAH MANAJEMEN RISIKO

“MANAJEMEN RISIKO PADA INDUSTRI BANK (PERBANKAN)”

NAMA : BAMBANG HARDI FITRI NIM : 08101035300

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GRAHA KARYA MUARA BULIAN

resiko valuta asing. pinjaman adalah yang terbesar dan juga sumber resiko kredit . termasuk pembukuan perbankan dan pembukuan perdagangan baik yang di dalam atau di luar neraca. MANAJEMEN RESIKO KREDIT Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi dari bank peminjam atau pihak counter yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. pengukuran dan penilaian. namun sumber-sumber risiko kredit lain juga terdapat di seluruh kegiatan bank. resiko eksposur. resiko dari perubahan harga pasar sekuritas. resiko investasi . dan tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. resiko hukum. derivatif keuangan dan komoditas). resiko strategis. Risiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah resiko pasar (resiko suku bunga. Bank wajib membentuk unit organisasi khusus untuk tujuan manajemen risiko. resiko operasional.Manajemen Risiko pada Industri Bank (Perbankan) Manajemen Risiko dalam operasional bank meliputi identifikasi risiko. Peristiwa yang mempengaruhi satu area resiko dapat memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori resiko lainnya. resiko kredit. Bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau kredit atau transaksi. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga resiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. Bagi sebagian besar bank. Resiko ini sangat inter-independen. resiko likuiditas. Resiko kredit perbankan semakin meningkat (atau resiko dari pihak lainnya ) di .

swap. masa depan keuangan. obligasi. penyelesaian transaksi. 50%. dengan informasi yang diberikan oleh supervisor pada kerugian standar nasional yang diberikan ( LGD) sebagai eksposur default. transaksi valuta asing. masyarakat mengusulkan pemenuhan tingkat kredit minimal untuk mengukur Probabilitas Default (PD) sementara preferensial menetapkan bobot risikonya. Persyaratan Kapital Minimal 2. Ulasan Supervisory 3. Dalam pendekatan ini. Adopsi Kesepakatan Modal Baru oleh bank-bank di pernyataan yang diusulkan memerlukan perubahan yang lengkap dalam sistem manajemen risiko yang ada. pembiayaan perdagangan. opsi dan perluasan komitmen dan jaminan. ekuitas. Dokumen ini mengajukan tiga pilar untuk perjanjian yang baru – 1.berbagai instrumen keuangan selain pinjaman termasuk penerimaan. BASAL II TENTANG RESIKO KREDIT Komunitas basal tentang kepemimpinan perbankan mengeluarkan dokumen konsultatif tentang Kerangka Pemenuhan Modal Baru untuk menggantikan perjanjian 1988. . dan 150% diperkirakan akan ditetapkan atas dasar penilaian kredit eksternal. 100%. transaksi antar bank. Disiplin Pasar Kesepakatan yang baru berlanjut dengan rasio kecukupan modal minimum sebesar 8% dari risiko aset tunggu. Atur pilihan untuk memperkirakan modal sebagaimana diusulkan dalam dokumen termasuk pendekatan standar. 20%. Di bawah organisasi Internal Rating Based (IRB). risiko preferensial beban di kisaran 0%.

Sebagai perantara keuangan. Bank menghadapi risiko valuta asing karena adanya fluktuasi nilai tukar dan suku bunga adalah risiko yang paling umum dihadapi semua bank dalam mengelola semua produk-produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank dengan tingkat bunga sensitif.MANAJEMEN RISIKO PASAR Bank dihadapkan pada risiko pasar melalui kegiatan perdagangan mereka dan neraca mereka. Risiko Kurva Hasil: Ketidaksesuaian harga juga dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan dan bentuk kurva hasil. Tujuan yang menyeluruh dari manajemen risiko suku bunga adalah untuk memastikan mekanisme arus kas yang besar tanpa adanya ketidaksesuaian dalam aset dan kewajiban segmen. bank menghadapi risiko suku bunga dalam beberapa cara seperti: Risiko Re-Pricing: bentuk utama risiko suku bunga naik adakah perbedaan waktu jatuh tempo (untuk suku bunga tetap) dan re-pricing (untuk suku bunga mengambang) dari aset. posisi kewajiban off-balance-sheet (OBS). Mereka dapat mengekspos bank “pendapatan dan aset” mendasari nilai ekonomi yang tak terduga tentang fluktuasi tingkat bunga yang cenderung terlalu sering dan tidak stabil. RESIKO TINGKAT BUNGA Risiko Suku Bunga adalah risiko efek negatif pada hasil keuangan dan modal bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dua jenis risiko yang dianggap risiko pasar untuk bank seperti risiko suku bunga dan risiko valuta asing. Risiko kurva hasil tak terduga muncul .

Saat bank menggunakan nilai tukar dan pilihan OTC. Risiko operasional didefinisikan sebagai “risiko kerugian yang dihasilkan dari cukupnya atau kegagalan proses internal. Reserve Bank of India telah mendefinisikan risiko operasional. tidak diperhitungkan sebagai risiko investasi ulang. yang tidak . Di sisi lain. Kurva dengan hasil biasa. tapi mengecualikan risiko strategis dan risiko reputasi. orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal. instrumen dengan pilihan bawaan biasanya hal paling penting dalam kegiatan non-perdagangan. Resiko investasi ulang: ketidakpastian tentang masa depan tingkat suku bunga menimbulkan risiko investasi ulang sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak diketahui saat ini. RESIKO OPERASIONAL Ini adalah salah satu babak baru dari kesepakan modal Basel II.” Definisi ini mencakup risiko hukum. Resiko Pilihan Bawaan: Sebuah opsi memberikan pemegang hak (namun bukanlah kewajiban) untuk membeli. Risiko Dasar: Risiko bahwa tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat berubah dalam besaran yang berbeda maka disebut risiko dasar. Risiko tersebut timbul karena korelasi tidak sempurna dalam penyesuaian dari tarif yang diterima dan dibayarkan pada instrumen yang berbeda dengan karakteristik penentuan ulang harga yang bijaksana. atau mereka mungkin akan tertanam di dalam instrumen standar sebaliknya. Pilihan instrumen yang mungkin berdiri sendiri seperti pertukaran-opsi dan kontrak perdagangan over-the-counter (OTC).di kedua bidang perdagangan dan akun non-trading. sebagai ‘resiko apapun.ketika pergeseran kurva hasil telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi aset porfolio mereka. tanpa bootstrap. menjual atau dalam beberapa cara mengubah arus kas instrumen atau kontrak keuangan.

Pendekatan Fundamental: Pendekatan ini digunakan dalam jangka panjang. Pendekatan Teknis: Pendekatan ini berfokus pada posisi kewajiban bank dalam jangka pendek. adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban bankir saat mereka jatuh tempo. atau risiko kerugian yang timbul dari berbagai jenis kesalahan manusia dan kesalahan teknis’. Pengukuran dan pengelolaan kebutuhan likuiditas sangat penting bagi pengoperasian yang efektif untuk bank-bank komersial karena hal ini dapat menjadi sebab dan akibat dari risiko likuiditas terutama terkait dengan aset dan kewajiban bank. Hal tersebut berasal dari ketidaksesuaian pola aktiva dan kewajiban. komitmen kredit atau peningkatan aset. .dikategorikan sebagai pasar atau risiko kredit. Dalam pendekatan ini bank mencoba untuk mengelola risiko likuiditas dengan mengendalikan posisi aset-kewajiban. MANAJEMEN RESIKO LIQUIDITAS Potensial resiko liquiditas. Ada dua pendekatan yang berhubungan dengan kedua analisis situasi yaitu (1) Pendekatan Fundamental dan (2) Pendekatan Teknis. Sebuah cara yang bijaksana untuk mengatasi situasi ini bisa dengan mengatur jatuh tempo aset dan kewajiban atau dengan melakukan diversifikasi dan memperluas sumber-sumber dana. Bank harus terus memantau posisi likuiditas dalam jangka panjang dan terus menerus setiap hari. Ini muncul ketika bank tidak dapat menghasilkan uang untuk memenuhi penarikan dana. Likuiditas dalam jangka pendek ini terutama terkait dengan arus kas yang timbul akibat transaksi operasional. Bank harus mengetahui persyaratan dan uang tunai arus kas masuk dan menyesuaikan keduanya untuk memastikan tingkat yang aman untuk posisi likuiditas.

yang menyebabkan sektor keuangan yang lebih kuat. regulasi dan integrasi dengan pasar global. Masa depan akan melihat perubahan struktural di sektor perbankan ditandai oleh konsolidasi dan perubahan di dalam sektor.Skenario Manajemen Risiko akan semakin kuat karena liberalisasi. Manajemen risiko akan dilakukan secara proaktif dan kualitas kredit akan meningkat. melayani semua kebutuhan keuangan perekonomian. . Bank-bank yang lebih kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menahan persaingan yang ketat dari sektor ini. Bank akan berevolusi menjadi penyedia jasa keuangan yang lengkap dan utuh. Arus modal akan meningkat dan melakukan pendirian basis-basis di negara-negara asing merupakan hal yang biasa.