P. 1
MAKALAH MANAJEMEN RISIKO

MAKALAH MANAJEMEN RISIKO

|Views: 6,095|Likes:
Published by Wayan Diana Tamrin

More info:

Published by: Wayan Diana Tamrin on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2015

pdf

text

original

MAKALAH MANAJEMEN RISIKO

“MANAJEMEN RISIKO PADA INDUSTRI BANK (PERBANKAN)”

NAMA : BAMBANG HARDI FITRI NIM : 08101035300

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GRAHA KARYA MUARA BULIAN

Bank wajib membentuk unit organisasi khusus untuk tujuan manajemen risiko.Manajemen Risiko pada Industri Bank (Perbankan) Manajemen Risiko dalam operasional bank meliputi identifikasi risiko. Risiko bank yang terbesar dalam operasinya adalah resiko pasar (resiko suku bunga. resiko eksposur. Bagi sebagian besar bank. resiko dari perubahan harga pasar sekuritas. resiko hukum. Peristiwa yang mempengaruhi satu area resiko dapat memiliki konsekuensi untuk berbagai kategori resiko lainnya. pengukuran dan penilaian. Resiko kredit perbankan semakin meningkat (atau resiko dari pihak lainnya ) di . Bank perlu mengelola risiko kredit dari seluruh portofolio serta risiko dari individu atau kredit atau transaksi. Tujuan dari manajemen risiko kredit adalah untuk memaksimalkan tingkat pengembalian kepada bank dengan menjaga resiko pemberian kredit supaya berada di parameter yang dapat diterima. resiko kredit. Resiko ini sangat inter-independen. dan tujuannya adalah untuk meminimalkan efek negatif risiko terhadap hasil keuangan dan modal bank. resiko operasional. namun sumber-sumber risiko kredit lain juga terdapat di seluruh kegiatan bank. resiko strategis. MANAJEMEN RESIKO KREDIT Risiko kredit didefinisikan sebagai potensi dari bank peminjam atau pihak counter yang akan gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat yang disepakati. resiko investasi . termasuk pembukuan perbankan dan pembukuan perdagangan baik yang di dalam atau di luar neraca. resiko valuta asing. derivatif keuangan dan komoditas). pinjaman adalah yang terbesar dan juga sumber resiko kredit . resiko likuiditas.

Adopsi Kesepakatan Modal Baru oleh bank-bank di pernyataan yang diusulkan memerlukan perubahan yang lengkap dalam sistem manajemen risiko yang ada. Persyaratan Kapital Minimal 2. risiko preferensial beban di kisaran 0%. transaksi valuta asing. opsi dan perluasan komitmen dan jaminan.berbagai instrumen keuangan selain pinjaman termasuk penerimaan. Dalam pendekatan ini. Di bawah organisasi Internal Rating Based (IRB). dengan informasi yang diberikan oleh supervisor pada kerugian standar nasional yang diberikan ( LGD) sebagai eksposur default. 20%. 50%. obligasi. dan 150% diperkirakan akan ditetapkan atas dasar penilaian kredit eksternal. penyelesaian transaksi. Disiplin Pasar Kesepakatan yang baru berlanjut dengan rasio kecukupan modal minimum sebesar 8% dari risiko aset tunggu. Ulasan Supervisory 3. ekuitas. transaksi antar bank. masyarakat mengusulkan pemenuhan tingkat kredit minimal untuk mengukur Probabilitas Default (PD) sementara preferensial menetapkan bobot risikonya. BASAL II TENTANG RESIKO KREDIT Komunitas basal tentang kepemimpinan perbankan mengeluarkan dokumen konsultatif tentang Kerangka Pemenuhan Modal Baru untuk menggantikan perjanjian 1988. 100%. masa depan keuangan. . Dokumen ini mengajukan tiga pilar untuk perjanjian yang baru – 1. swap. pembiayaan perdagangan. Atur pilihan untuk memperkirakan modal sebagaimana diusulkan dalam dokumen termasuk pendekatan standar.

MANAJEMEN RISIKO PASAR Bank dihadapkan pada risiko pasar melalui kegiatan perdagangan mereka dan neraca mereka. Bank menghadapi risiko valuta asing karena adanya fluktuasi nilai tukar dan suku bunga adalah risiko yang paling umum dihadapi semua bank dalam mengelola semua produk-produk keuangan yang dikeluarkan oleh bank dengan tingkat bunga sensitif. Risiko Kurva Hasil: Ketidaksesuaian harga juga dapat membuat bank untuk melakukan perubahan kemiringan dan bentuk kurva hasil. Mereka dapat mengekspos bank “pendapatan dan aset” mendasari nilai ekonomi yang tak terduga tentang fluktuasi tingkat bunga yang cenderung terlalu sering dan tidak stabil. bank menghadapi risiko suku bunga dalam beberapa cara seperti: Risiko Re-Pricing: bentuk utama risiko suku bunga naik adakah perbedaan waktu jatuh tempo (untuk suku bunga tetap) dan re-pricing (untuk suku bunga mengambang) dari aset. Risiko kurva hasil tak terduga muncul . posisi kewajiban off-balance-sheet (OBS). Sebagai perantara keuangan. Tujuan yang menyeluruh dari manajemen risiko suku bunga adalah untuk memastikan mekanisme arus kas yang besar tanpa adanya ketidaksesuaian dalam aset dan kewajiban segmen. RESIKO TINGKAT BUNGA Risiko Suku Bunga adalah risiko efek negatif pada hasil keuangan dan modal bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dua jenis risiko yang dianggap risiko pasar untuk bank seperti risiko suku bunga dan risiko valuta asing.

RESIKO OPERASIONAL Ini adalah salah satu babak baru dari kesepakan modal Basel II. Kurva dengan hasil biasa.ketika pergeseran kurva hasil telah merugikan bank pendapatan atau nilai ekonomi aset porfolio mereka. yang tidak . orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal. tidak diperhitungkan sebagai risiko investasi ulang.di kedua bidang perdagangan dan akun non-trading.” Definisi ini mencakup risiko hukum. instrumen dengan pilihan bawaan biasanya hal paling penting dalam kegiatan non-perdagangan. Di sisi lain. Resiko Pilihan Bawaan: Sebuah opsi memberikan pemegang hak (namun bukanlah kewajiban) untuk membeli. Risiko operasional didefinisikan sebagai “risiko kerugian yang dihasilkan dari cukupnya atau kegagalan proses internal. tapi mengecualikan risiko strategis dan risiko reputasi. Pilihan instrumen yang mungkin berdiri sendiri seperti pertukaran-opsi dan kontrak perdagangan over-the-counter (OTC). tanpa bootstrap. sebagai ‘resiko apapun. Risiko Dasar: Risiko bahwa tingkat bunga untuk aktiva dan kewajiban yang berbeda dapat berubah dalam besaran yang berbeda maka disebut risiko dasar. Risiko tersebut timbul karena korelasi tidak sempurna dalam penyesuaian dari tarif yang diterima dan dibayarkan pada instrumen yang berbeda dengan karakteristik penentuan ulang harga yang bijaksana. menjual atau dalam beberapa cara mengubah arus kas instrumen atau kontrak keuangan. atau mereka mungkin akan tertanam di dalam instrumen standar sebaliknya. Resiko investasi ulang: ketidakpastian tentang masa depan tingkat suku bunga menimbulkan risiko investasi ulang sebagai arus kas masa depan yang akan diinvestasikan kembali pada tingkat yang tidak diketahui saat ini. Saat bank menggunakan nilai tukar dan pilihan OTC. Reserve Bank of India telah mendefinisikan risiko operasional.

Ini muncul ketika bank tidak dapat menghasilkan uang untuk memenuhi penarikan dana. Hal tersebut berasal dari ketidaksesuaian pola aktiva dan kewajiban. Bank harus mengetahui persyaratan dan uang tunai arus kas masuk dan menyesuaikan keduanya untuk memastikan tingkat yang aman untuk posisi likuiditas. Pendekatan Teknis: Pendekatan ini berfokus pada posisi kewajiban bank dalam jangka pendek. Sebuah cara yang bijaksana untuk mengatasi situasi ini bisa dengan mengatur jatuh tempo aset dan kewajiban atau dengan melakukan diversifikasi dan memperluas sumber-sumber dana. MANAJEMEN RESIKO LIQUIDITAS Potensial resiko liquiditas. . Ada dua pendekatan yang berhubungan dengan kedua analisis situasi yaitu (1) Pendekatan Fundamental dan (2) Pendekatan Teknis. adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban bankir saat mereka jatuh tempo. Bank harus terus memantau posisi likuiditas dalam jangka panjang dan terus menerus setiap hari. Dalam pendekatan ini bank mencoba untuk mengelola risiko likuiditas dengan mengendalikan posisi aset-kewajiban. Pengukuran dan pengelolaan kebutuhan likuiditas sangat penting bagi pengoperasian yang efektif untuk bank-bank komersial karena hal ini dapat menjadi sebab dan akibat dari risiko likuiditas terutama terkait dengan aset dan kewajiban bank. Pendekatan Fundamental: Pendekatan ini digunakan dalam jangka panjang.dikategorikan sebagai pasar atau risiko kredit. komitmen kredit atau peningkatan aset. Likuiditas dalam jangka pendek ini terutama terkait dengan arus kas yang timbul akibat transaksi operasional. atau risiko kerugian yang timbul dari berbagai jenis kesalahan manusia dan kesalahan teknis’.

Arus modal akan meningkat dan melakukan pendirian basis-basis di negara-negara asing merupakan hal yang biasa. . Bank-bank yang lebih kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menahan persaingan yang ketat dari sektor ini. Manajemen risiko akan dilakukan secara proaktif dan kualitas kredit akan meningkat.Skenario Manajemen Risiko akan semakin kuat karena liberalisasi. Bank akan berevolusi menjadi penyedia jasa keuangan yang lengkap dan utuh. melayani semua kebutuhan keuangan perekonomian. regulasi dan integrasi dengan pasar global. Masa depan akan melihat perubahan struktural di sektor perbankan ditandai oleh konsolidasi dan perubahan di dalam sektor. yang menyebabkan sektor keuangan yang lebih kuat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->